第八章、单方程计量经济学应用模型2.pptVIP

8.2需求函数(Demand Function,D.F.) 几个重要概念 几种重要的单方程需求函数模型及其参数估计 线性支出系统需求函数模型及其参数估计 几种需求函数模型系统 建立与应用需求函数模型中的几个问题 ⒈ 需求函数 ⑴ 定义 需求函数是描述商品的需求量与影响因素，例如收入、价格、其它商品的价格等之间关系的数学表达式。 ⑵ 单方程需求函数模型是经验的产物 与需求行为理论不符 经常引入其它因素 参数的经济意义不明确 ⑶ 需求函数模型系统来源于效用函数 由效用函数在效用最大化下导出，符合需求行为理论 只包括收入和价格 参数有明确的经济意义 ⒉ 从效用函数到需求函数 ⑴ 从直接效用函数到需求函数 直接效用函数为： 构造如下的拉格朗日函数： ⑵ 从间接效用函数到需求函数 间接效用函数为： ⒊ 需求函数的0阶齐次性 ⑴ 需求的收入弹性 ⑵ 需求的自价格弹性 ⑶ 需求的互价格弹性（交叉弹性） ⑷ 需求函数的0阶齐次性条件 当收入、价格、其它商品的价格等都增长倍时，对商品的需求量没有影响（第i种商品的需求量对各种商品价格的弹性之和等于其收入弹性的负值）。即 ⒈ 线性需求函数模型 经验中存在 缺少合理的经济解释 不满足0阶齐次性条件 OLS估计 ⒉ 对数线性需求函数模型 经验中比较普遍存在 参数有明确的经济意义 每个参数的经济意义和数值范围？ 可否用0阶齐次性条件检验？ OLS估计 三、线性支出系统需求函数模型及其参数估计 (LES，Linear Expenditure System) ⒈ 线性支出系统需求函数模型 Klein、Rubin 1947年 直接效用函数 拉格朗日方程 对于前n个方程，消去λ可得 LES是一个联立方程模型系统 函数的经济意义 参数的经济意义 模型系统估计的困难是什么？(V是内生变量） ⒉ 扩展的线性支出系统需求函数模(ELES) 两点扩展 1）、以收入I代替支出预算V 2）、bi由边际预算份额变为边际消费倾向 为什么扩展后的模型可以估计？ ⑵ 扩展的线性支出系统的0阶齐次性证明 ⒊ 扩展线性支出系统需求函数模型的估计方法 ⑴ 迭代法 再改写成如下形式： （2） 迭代过程 给定一组边际消费倾向b的初始值； 计算(1)中X的样本观测值； 采用OLS估计(1)，得到基本需求量r的第一次估计值； 代入(2)中，计算Z和W的样本观测值； 采用OLS估计(2)，得到b的第一次估计值； 重复该过程，直至两次迭代得到的参数估计值满足收敛条件为止。即完成了模型的估计。 8.3 消费函数（Consumption Function） 几个重要的消费函数模型及其参数估计 消费函数模型的一般形式 中国居民消费行为实证分析 一、几个重要的消费函数模型及其参数估计 ⒈ 绝对收入假设消费函数模型 消费是由收入唯一决定的 变参数模型可以较好地反映边际消费倾向递减规律。 ⒉ 相对收入假设消费函数模型 ⑴ “示范性”假设消费函数模型 Duesenberry认为，个人的平均消费不仅与个人的收入有关而且与个人所处的群体的平均收入水平有关，如：在一个群体收入分布中处于低收入的个体，往往有较高的消费倾向。 ⑵ “不可逆性”假设消费函数模型 Duesenberry认为：当前的平均消费不仅与当前的收入有关，而且与曾经达到的消费水平（即：曾经达到的最高收入水平有关）。如：当前收入低于曾经达到的最高收入时，往往有较高的消费倾向。 ⒊ 生命周期假设消费函数模型 Modigliani，Brumberg和Ando于1954年提出：消费者的现期消费不仅与现期收入有关，而且与未来各期收入的期望值、开始时的资产数量和年龄有关。所以消费者的预算约束为： 表示为当前收入（Y)和资产存量(A)的函数 ⒋ 持久收入假设消费函数模型 Friedman于1957年提出收入与消费都分为两部分 ⒌ 合理预期的消费函数模型 假设第t期的消费是收入预期值的函数，即 代入得到 ⒍ 适应预期的消费函数模型 注：5与6具有相同的统计形式，理论假设不同 二、消费函数模型的一般形式 ⒈ 消费函数模型的一般形式 形式 ⒉ 各种消费函数模型向一般形式的推导 “示范性” 相对收入假设消费函数模型已具有相同的统计形式。 “不可逆性”相对收入假设消费函数模型推导过程中仅忽略收入的两期滞后量的影响。 生命周期假设消费函数模型推导过程中仅去掉明显共线性项，引入常数项。 持久收入假设消费函数模型推导过程中仅将瞬时消费归入随机项，引入常数项。 合理预期假设与适应预期假设消费函数模型已经是相同的统计形式。 结论：该一般形式与各种理论假设都相容，具