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计量经济学 实验9 联立方程
实验九 联立方程模型
【实验目的】
掌握联立方程模型的常用估计、检验方法
【实验内容】
宏观经济模型的估计与总体拟合优度检验
【实验步骤】
表1中为我国国民经济年度序列统计资料。
表1 国民经济统计资料 年份 C1 I Y G X 1978 1759 989 3606 869 -11 1979 1910 1026 3880 963 -19 1980 2129 1185 4183 881 -12 1981 2322 1169 4371 869 11 1982 2478 1279 4742 906 79 1983 2736 1432 5225 1013 44 1984 3070 1711 5985 1204 0 1985 3630 2356 6955 1259 -290 1986 3744 2453 7330 1319 -186 1987 4274 2742 8180 1424 -260 1988 4880 3237 9500 1380 -97 1989 5064 3403 9782 1425 -110 1990 5053 3355 10157 1467 282 1991 5376 3719 11091 1673 323 1992 6104 4550 12670 1881 135 1993 6536 6049 14379 2077 -283 1994 7300 6441 16200 2241 218 1995 8389 7008 17902 2204 301 1996 9335 7516 19620 2353 416 1997 10629 8006 21345 2684 -34 建立系统对象
⒈在Eviews主窗口中点击Objects\New object,并在弹出的列表框中选中System项(如图1、图2所示)。
图1
图2
⒉在系统窗口中逐行输入待估计的模型系统,包括工具变量定义行。
C1=C(1)+C(2)*Y+C(3)*C1(-1)
I=C(4)+C(5)*Y(-1)+C(6)*DY
INST Y(-1) C1(-1) G X
估计系统
在系统窗口中点击Estimate按钮,并从弹出的对话框中选取相应的估计方法:OLS估计\2SLS估计\3SLS估计(估计结果见图3、4、5)。即:
普通最小二乘法估计:
(3.633) (3.6)
(21.702) (4.784)
两阶段最小二乘法估计:
(2.8935) (3.7769)
(15.6012) (4.1319)
三阶段最小二乘法估计:
(4.222) (3.9104)
(18.9707) (4.724)
图3
图4
图5
总体拟合优度检验
⒈在工作文件中打开所建立的系统
⒉在系统窗口中点击Proce\Make Model(如图6),并在模型窗口中:
图6
⑴加入模型中的定义方程:Y=C1+I+G+X(如图7)
图7
⑵在ASSIGN语句中定义求解后的内生变量,为了便于比较,对所估计的不同系统可以标以不同的变量序号.
⒊点击Solve按钮,得到内生变量的估计值。
⒋拟合优度检验:利用GENR命令计算各内生变量的绝对误差、相对误差和相对均方误差。
计算绝对误差:genr EF1=Y-YF
计算相对误差:genr EF2=1-YF/Y
计算相对均方误差:=SQR(@SUMSQ(EF2)/@OBS(Y))
估计模型的比较
重复第三步的1-4项,比较各个模型的估计误差,分析各个模型的误差情况,并从中选择较优的模型。Scalar(i)分别是OLS、2SLS、3SLS估计所得联立方程模型的相对均方误差。可以看出三阶段最小二乘法估计联立方程模型的均方误差比较小,因此,图5所对应的回归模型是较优的联立方程模型。
Scalar1=0.0402
Scalar2=0.044
Scalar3=0.0393
2
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