2第二章简单线性回归模型剖析.ppt

方法：可用无偏估计 去代替未知的 ， 由于样本容量充分大，标准化变量Z*（统计量）将 接近标准正态分布 注意:这里的“ ^ ”，表示“估计的”, 这时区间估计的方式也可利用标准正态分布 只是这时 * 2.当总体方差 未知，且样本容量充分大时 方法：用无偏估计 去代替未知的 ，由于样本容量较 小，“标准化变量” t （统计量）不再服从正态分布，而服从 t 分布。 这时可用 t 分布去建立参数估计的置信区间。选定α，查 t 分 布表得显著性水平为 ，自由度为n-2的临界值 (n-2) ， 则有 即 * 3、当总体方差 未知，且样本容量较小时 * * 统计量 t 计算的统计量为: 相对于显著性水平 的临界值为: （单侧）或 （双侧） 基本概念回顾: 临界值与概率、大概率事件与小概率事件 0 （大概率事件） （小概率事件） 目的：简单线性回归中，检验X对Y是否真有显著影响 三、回归系数的假设检验 * 回归系数的检验方法 确立假设：原假设为 备择假设为 (本质：检验 是否为0，即检验 是否对Y有显著影响) (1)当已知 或样本容量足够大时 可利用正态分布作Z检验 给定 , 查正态分布表得临界值 Z ▼ 如果 则不拒绝原假设 ▼如果 或 则 拒绝原假设 * (2) 当 未知，且样本容量较小时 只能用 去代替 ，可利用 t分布作 t 检验： 给定 , 查 t 分布表得 ▼如果 或者 则拒绝原假设 而不拒绝备择假设 ▼如果 则不拒绝原假设 第五节??? 回归模型预测 一、回归分析结果的报告 经过模型的估计、检验，得到一系列重要的数据，为了简明、清晰、规范地表述这些数据，计量经济学通常采用以下规范化的方式： 例如：回归结果为 = 24·4545 + 0·5091 （6·4138）（0·0357） 标准误差SE t = (3·8128) (14·2605) t 统计量 = 0·9621 df = 8 可决系数和自由度 F = 202·87 DW = 2.3 F 统计量 DW统计量 1. 基本思想 经估计的计量经济模型可用于: 经济结构分析 经济预测 政策评价 验证理论 ●运用计量经济模型作预测：指利用所估计的样本回归函数 作预测工具，用解释变量的已知值或预测值，对预测期或样 本以外的被解释变量的数值作出定量的估计。 ●计量经济预测是一种条件预测： 条件：◆模型设定的关系式不变 ◆所估计的参数不变 ◆ 解释变量在预测期的取值已作出预测 * 二、被解释变量平均值预测 预测值、平均值、个别值的相互关系  Y 是对真实平均值的点估计,也是对个别值的点估计 点预测值 真实平均值 个别值 2 、Y 平均值的点预测 点预测: 用样本估计的总体参数值所计算的Y的估计值直接作为Y