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第七章分布滯后模型与自回归模型思考题
第七章 分布滞后模型与自回归模型 思考题
7.1 什么是滞后现象 ? 产生滞后现象的原因主要有哪些 ?
7.2 对分布滞后模型进行估计存在哪些困难 ? 实际应用中如何处理这些难 ?
7.3 库伊克模型、自造应预期模型与局部调整模型有哪些共性和不同之处 ? 模型估计会存在哪些困难 ? 如何解决 ?
7.4 考虑以下模型
假定和相关。为了消除相关,采用如下工具变量法:先求对和的回归 , 得到的估计值, 然后做以下回归
其中 , 是第一步粗估计值的滞后值。分析说明该方法为什么可以消除原模型中和之间的相关性。
7.5 检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关 , 为什么用德宾h检验而不用 DW 检验 ?
练习题
7.1表7.11给出了1970~1987年美国的个人消费支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据,所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。
表7.1 1970-1987年美国个人消息支出PCE和个人可支配收入PDI数据
年份 PCE PDI 1970 1492 1668.1 1971 1538.8 1728.4 1972 1621.9 1797.4 1973 1689.6 1916.3 1974 1674 1896.6 1975 1711.9 1931.7 1976 1803.9 2001 1977 1883.8 2066.6 1978 1961 2167.4 1979 2004.4 2212.6 1980 2000.4 2214.3 1981 2042.2 2248.6 1982 2050.7 2261.5 1983 2146 2331.9 1984 2249.3 2469.8 1985 2354.8 2542.8 1986 2455.2 2640.9 1987 2521 2686.3
估计下列模型
1) 解释这两个回归模型的结果。
2) 短期和长期边际消费倾向 (MPC) 是多少 ?
7.2 表7.12给出了某地区 1980~2001 年固定资产投资 Y 与销售额 X 的资料。
表 7.12 某地区 1980~2001 年固定资产投资 Y 与销售额 X 的资料 ( 单位 : 亿元 )
年度 Y X 1980 36.99 52.805 1981 33.6 55.906 1982 35.42 63.027 1983 42.35 72.931 1984 52.48 84.79 1985 53.66 86.589 1986 58.53 98.797 1987 67.48 113.201 1988 78.13 126.905 1989 95.13 143.936 1990 112.6 154.391 1991 128.68 168.129 1992 123.97 163.351 1993 117.35 172.547 1994 139.61 190.682 1995 152.88 194.538 1996 137.95 194.657 1997 141.06 206.326 1998 163.45 223.541 1999 183.8 232.724 2000 192.61 239.459 2001 182.81 235.142 试就下列模型,按照一定的处理方法估计模型参数 , 并解释模型的经济意义 , 探测模型扰动项的一阶自相关性。
1) 设定模型
运用局部调整假定。
2) 设定模型
运用局部调整假定。
3) 设定模型
运用自适应预期假定。
4) 运用阿尔蒙多项式变换法 , 估计分布滞后模型
7.3 表 7.13 给出了 1962-1995 年某地区基本建设新增固定资产 Y 和全省工业总产值 X按当年价格计算的历史资料。
表7.13 1962-1995 年某地区基本建设新增固定资产 Y 和全省工业总产值 X( 单位 : 亿元 )
某省基本建设新增固定资产Y和全省工业总产值X
年份 Y X 1962 0.94 4.95 1963 1.69 6.63 1964 1.78 8.51 1965 1.84 9.37 1966 4.36 11.23 1967 7.02 11.34 1968 5.55 19.9 1969 6.93 29.49 1970 7.17 36.83 1971 2.33 21.19 1972 2.18 18.14 1973 2.39 19.69 1974 3.3 23
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