平稳随机过程课程.pptVIP

设X(t)为平稳的随机信号，将它的任一个样本函数x(t)截取－T到T的一段，记为xT(t)  三、功率谱密度的性质 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. Ⅴ.单边功率谱 2、 互相关函数与互谱密度是一傅里叶变换对:RXY(τ)←→SXY(ω)。其中： 3、互功谱密度性质 X(t)和 Y(t)是实随机过程且联合平稳的。 （1） （2） （3）互谱密度的实部是偶函数，虚部是奇函数，并有 （4） X(t)和 Y(t)正交 （5 ） X(t)和 Y(t)不相关 (5) 互谱密度的幅度平方满足 4.4 线性系统中的平稳过程 4.4.1 线性系统输出及概率分布 一、这里，我们首先考虑随机过程通过线性时不变稳定系统的情况。 我们知道，线性系统的响应y(t)等于输入确定信号x(t)与系统的单位冲激响应h(t)的卷积，即 随机信号通过线性系统的分析，完全是建立在确知信号通过线性系统的分析原理的基础之上的。 二、输出的概率分布 当线性系统输入是一个随机信号时，它的输出也是随机信号。在一般情况下，确定一个线性系统输出的分布律是很难的，下面讨论几种特殊情况。 1、输入是高斯分布的，输出也是高斯分布的。