Ch1预备知识随机过程课程.pptVIP

教材: 刘次华，随机过程(第二版) 华中科技大学出版社 邰淑彩，应用数理统计（第二版），武汉大学出版社 Chapter 1 预备知识 1.1 概率空间 一、随机试验 二、随机事件 三、概率空间 1.2 随机变量及其分布 一、随机变量及其分布函数 设离散型随机变量X的分布律为 pk = P{X=xk}, k=1,2,....由概率的可列可加性得X的分布函数为 这里和式是对于所有满足xk?x的k求和的. 分布函数F(x)在x=xk(k=1,2,...)处有跳跃, 其跳跃值为 pk=P{X=xk}. 三、n维随机变量 联合分布函数有下列性质： 随机变量的独立性 1.3 数字特征 一、数学期望 二、方差和协方差 三、重要性质 1.4 特征函数、母函数与 拉氏变换 五、特征函数的性质 六、多元特征函数 1.5 高维正态分布 1.6 条件期望 如果X~U[a,b], 则它落在[a,b]中任意子区间内的概率只依赖于子区间的长度而与子区间的位置无关. 任给长度为l的子区间 [c,c+l], a? c c+l? b, 有 X的分布函数为 O a b 1 F(x) x (二) 指数分布 设连续型随机变量X的概率密度为 X的分布函数为 指数分布. f(x)的图形 O x f(x) 1 2 3 1 2 3 指数分布的无记忆性： 即任给 s 0, t 0, 有