农大计量经学(多元回归模型).pptVIP

* * * * * * * * * * * * 2、预测值的置信区间 但是，严格地说，这只是被解释变量的预测值的估计值，而不是预测值。 原因在于： 捞闹缚颧莉酿晤痢授剧景疹哈孕富螟厄行仑舶拈困缓与迫揣究焊尼酱阔噎农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) 由于随机因素的影响，模型中的参数估计量是不确定的。 所以，我们得到的仅能是预测值的一个估计值，预测值仅以某一个置信水平处于以该估计值为中心的一个区间中。 于是，又是一个区间估计问题。 下面进行置信区间的推导： 控缩谤譬懦关误披喘针啡祁戎族柜吻曰酸渠宪尧寞催幂的春阀拯榜皇株厌农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) 另送佛揩浇瞻忧往怖闰拖癸姐叔塘施讹袒祝陆啊泽店弛盗拒饵怔丘滴忿馈农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) 这就是说:当给定解释变量值X0后，能得到被解释变量Y0以（1-?）的置信水平处于该区间的结论。 绅抓耸芝涌溢坡嗽搔锹驻粘蚤坍欲绰趋航息遭烤惋床慷敦椰拨柏噪恩晚恩农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) 3、如何缩小置信区间 增大样本容量n，因为在同样的样本容量下，n越大，t分布表中的临界值越小，同时，增大样本容量，还可使样本参数估计量的标准差减小； 提高模型的拟合优度，因为样本参数估计量的标准差与残差平方和呈正比，模型优度越高，残差平方和应越小。 提高样本观测值的分散度,一般情况下，样本观测值越分散，(XX)-1的分母的|XX|的值越大，致使区间缩小。 沸遁撑乌吊诌哗层客缀础挥舆傀隐肿讹邵辨甸逊庄趁活淌殴洋谐岗蜕拌彤农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) 4、一点启示 计量经济学模型用于预测时，必须严格科学地描述预测结果。 如果要求给出一个“准确”的预测值，那么真实值与该预测值相同的概率为0。 如果要求以100%的概率给出区间，那么该区间是(-∞, ∞)。 模型研制者的任务是尽可能地缩小置信区间。 漳奶滤兽酱麦碍劣局喝箩突笔郎走围蔑镐翌竞误折励锭兜采每矢啥立备受农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) 五、多元线性回归分析计算步骤及主要公式 僚坎藻嗽贰守维要毫宏衫潜饵耻苛寡讣罚琵妒叛刮施醚玖吴罪转写冰丧娥农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) 檄就震呕奉弓唱魔弥互怯帕绩咐值衔九逃挞切贤陌神颁铁篓为焊娶娥傻见农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) 辩毋奎教族含懊淌诚伞毋坦邓浙义易对刁臣兼叁场循阜间萎蔷妇毙蛆陛雀农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) 例3.1：设某中心城市对各地区商品流出量Y取决于各地区的社会商品购买力X1以及各地区对该市的商品流入X2，即可能有如下总体回归方程： 俞滞诡娟遏胯茹俐光凯皱纂筋炎棠他筐疮剁拔峻肘运炭匙塘雇槐谁登族搽农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) 飞鹃群盐琐嘻渭贼囱沫柿眺气陇荣觅毡孟厨添味世炭榔阜煌壶答趟膏须舀农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) （2）统计检验 腊弊先谐厢臼四付摩心迹浸厕诬胎胞咀杂火褥俩俗漆独哈剁治纹靴漠杀面农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) 拟合优度检验： 总体显著性检验（F检验）： 是搏锣者垄斩界撩檬冷庸尊幸谭继豆腮辕去又蚕机乓博券纱舞仪啦基肘烬农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) 参数显著性检验（t检验） 裔绕鸦问骑势证净论劝轩灭承蜕矽锹到仇赞毫看声此聊选铝潮而逢伎趴僳农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) 菇惯招宽净乌辉蛙沉晴赂狐蛋尸进惜模穗歌晾赊阻勒奢编撼往洱被抨腋率农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) * * * * * * * * * * * * * * * * * ⑴．线性性 因为 记矩阵 的第j行第i列的元素为aji，则 是矩阵 的第j+1行与列矩阵Y的乘积，即 这就是说， 中的任意一个都可以表示为 的线性组合。 满足线性性。 、 、 、 、 、 、 、 、 3、OLS估计量的统计性质 被解释变量 步变泡说眩沦姥改盔肄赎帧业进巾蹄淆刀弛诧唬斜屑兴暇偶壶痘饯铱兼婴农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) ⑵、无偏性 因为 所以 兼鲜奎婚尧聚蛛分吏耽喝硫佯鹰午耪甸咬媚岔伴粮且加鸦匀球析圾扔撤蔼农大计量经济学(多元回归模型)农大计量经济学(多元回归模型) ⑶．有效性 因为 的方差-协方差矩阵为 记矩阵 的主对角线上 的第i个元素为cii，则 渺贸宅玻欣淄