现代回归分析方法课程.pptVIP

现代回归分析方法 上海财经大学统计系 韩小亮 数 据 资 料（data） 应 变 量（response ） 自 变 量 （independent variables, predictor variables) 这 里n 是 记 录 数 目，k 是 自 变 量 数 目（ 包 括 常 数 项). 基本模型: 2.线性回归(Linear Regression) 模 型： Y = X? + ? 这 里 X是Z 的函数(已知), ? 是 未 知 参 数 向 量 ，? 是 误 差 项 也 就 是 说 有 线 性 模 型 的 假 设： 参 数 估 计（?）： 最 小 二 乘 估 计 → 有 (注意:这里没有用到正态分布的假定) 极 大 似 然 估 计 这 里 在正态分布 的假定下 这 个 估 计 是 所 谓BLUE 的. 估计量的分布 残 差 平 方 和 的 分 布 → 方 差 的 估 计： （ 矩 估 计） 显 著 性