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典型建模案例的实际操作 张晓峒 （2009-12-4） 南开大学数量经济研究所所长、博士生导师 中南财经政法大学兼职教授 中国数量经济学会常务理事、天津市数量经济学会理事长 nkeviews@ 80:7050（南开大学?经济学院?数量经济研究所） 确定研究对象 其影响因素。设定，估计，诊断、检验模型， 分析回归参数，预测。 确定研究对象 其影响因素。 设定，估计，诊断、检验模型， 分析回归参数，预测。 画变量 散点图 定义变量 收集数据 建立计量经济模型的一般过程： （1）确定研究对象，以及影响其变化的因素。 （2）定义解释变量与被解释变量。收集数据（间接收集数据，直接作统计抽样调查）。 （3）画变量散点图，分析变量之间的关系。 （4）计量经济学主要研究：设定模型形式，估计模型，对估计模型进行诊断与检验，确定模型最终估计结果，分析回归参数，解释经济含义，用模型预测等几个环节。 （2）建模案例： 【案例】中国旅游业产值预测（多元回归模型）（file:0611525） 【案例】恩格尔是怎样发现恩格尔定律的（一元回归模型）（file:food）。 【案例】建立什么形式的模型最合理（多元回归模型）（file: 0611724）。 【案例】日本人口模型（ARIMA模型）（file:japopu） 【案例】香港季节GDP数据拟合（SARIMA模型）（file：HongKong） 【案例】预测中国旅游人数（regARIMA模型）（file:5arma09a）。 【案例】黄金价格增长率与人民币兑美元汇率增长率关系研究（GARCH模型） （file：5GARCH-2） 【案例】股票交易的上证指数和总成交量关系（VAR模型）（file：2120061741,5var03） 【案例】对天津市旅馆服务质量的评估（有序响应模型）(file:5order_model-3) 【案例】病人看大夫次数的计量分析（计数模型）（file：5count-model01） 【案例】蒙特卡罗模拟与编程。 分位数回归模型 非线性时间序列模型 （1）确定研究对象，以及影响其变化的因素。 【例】研究中国旅游业的发展。 确定研究对象： 是研究总量的变化，还是研究增长率的变化？ 是研究全国的情况，还是分省的情况？还是与其他国家的对比？ 是研究旅游业产值，还是旅游人数的变化？ 是研究国内游客规模，还是入境的国外游客规模？ 【例】以研究旅游业产值为例，确定其影响因素： 经济发展规模， 中国人口规模， 旅馆业规模， 物价， 旅游景点， 旅游人数， 黄金周政策。 （2）定义解释变量与被解释变量，确定研究范围。 被解释变量的选取要（1）依据经济理论，（2）要深调查研究，具体问题具体分析。 【案例】研究范围：以研究全国旅游业产值为例， 被解释变量：Y：全国旅游业产值Y（单位：万元） 解释变量：X1：国内生产总值GDP（单位：亿元） X2：消费者物价指数CPI， X3：中国人口数（单位：万人） X4：全国旅馆数， X5：全国旅游景点数（单位：千个） X6：旅游人数（单位：万人）， H：黄金周政策虚拟变量 收集数据 间接收集数据：各种统计年鉴、数据库、数据网站。 直接作统计调查：普查、抽样调查。 经济数据不变价格的计算（用定基价格指数修正）。 （3）画变量散点图，分析变量之间的关系（强调这一点）。 例： 例：画对数变量散点图：（线性化有所改善） 例：观察旅游收入序列 （分析1）1999年施行的黄金周政策（H）未对旅游收入产生显著性影响。 （分析2）非典对旅游收入影响显著。 分析相关系数矩阵： （分析3）旅游收入Y和中国人口数X3关系最密切。应该以Y和X3的回归为基础建立多元回归模型。 （分析3）解释变量间log(X3)和log(X1)相关最强。 （4）设定模型形式，估计模型，对估计模型进行诊断与检验，确定模型最终估计结果，分析回归参数，解释经济含义，用模型预测等几个环节。 建立5元回归模型 LnYt = β0 + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 +β4H+ β5D + ut 回归结果分析： （1）log(X1)的回归系数为负，且无显著性，一定和“与log(X3)高度相关”有关。 （2）如预期的一样，黄金周分期H的作用无显著性。 从模型中删去log(X1)和H，得 模型中不存在自相关，也不存在异方差。 估计结果： log(Y) = -192.40 + 0.67 log(X2) + 16.76 log(X3) + 0.23D1 (-35. 5) （3.7） （32.3） (6.8) R2=0.997, DW=1. 92 【案例】恩格尔是怎样发现恩格