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改进当前我国银行资本监管的几点建议2行政论文范文大全 改进当前我国银行资本监管的几点建议 内部评级法是当代银行风险控制技术发展的最新进展。随着现代风险管理技术的发展，许多大型银行通过搜集大量内部数量模型建立的贷款决策系统，可以在客户输入必要的基本数据后，在几分钟内决定一些类型的贷款。20世纪90年代初，由j.p.摩根和主要工业国家的高层银行家、金融家和学术界人士组成的咨询小组在考查衍生品市场的基础上提出了评估市场风险的var法（value at risk）。巴塞尔委员会则在1996年1月公布的《关于资本协议市场风险补充规定的概述》中同意各家银行采用var等方法评估市场风险。很快，var模型这种风险控制技术被引到了信贷风险控制领域，1997年4月初，美国j. p. 摩根财团与其他几个国际银行——德意志摩根建富、美国银行、瑞士银行、瑞士联合银行和bzw共同研究，推出了世界上第一个评估银行信贷风险的证券组合模型。亚洲金融危机后，许多国际化银行在内部评级系统中引入了基于运筹学的模型分析技术，通过对国家、区域、行业、产品、客户和债项等方面的自由组合与交叉分析，使风险计算精度达到了一个崭新水平。巴塞尔委员会吸收了上述风险控制技术发展的最新成果，作为最新的监管原则列入新资本协议，在全球进行推广。 运用内部评级法是我们的必然选择。能够采用复杂技术的银行通常能够更为灵敏地反映银行