第6章_资产组合计算..docVIP

资产组合计算 6．1 收益率序列与价格序列转换 （1）将收益率序列转换为价格序列 格式： [Tickseries,Ticktimes]=ret2tick(Retseries,Startprice,Retintervals,Starttime,Method) 输入参数： Retseries：收益率序列 Startprice：起始价格，默认值为1 Retintervals：收益率序列的时间间隔，默认值为1 Starttime：价格开始计算的时间，默认值为0 Method：转换方法。Method＝’simple’表示简单方法， Method=’continuous’表示连续法， 输出参数 Tickseries：价格序列 Ticktimes：与价格序列对应的时间序列 例6-1：已知资产收益率及时间间隔如下 收益率 0.10 0.05 －0.05 时间间隔（天） 182 91 92 起始价格为10元，起始时间为2000年12月18日，试求该资产价格时间序列，收益率采用离散方式。 MATLAB命令： RetSeries=[0.10 0.05 -0.05]; RetIntervals=[182 91 92]; StartPrice=10; StartTime=datenum(18-Dec-2000); %把字符串型日期转换为序数型日期 [TickSeries,TickTimes]=r