南开大学1秋学期《金融衍生工具入门》在线作业.docVIP

16秋学期《金融衍生工具入门》在线作业 一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。） 1. 多头执行价格分别为34和38的蝶式差价期权，到期时股票价格为40，在不考虑初始期权费的情况下的收益为（） . 0 . 8 . 2 . 6 正确答案： 2. 蝶式差价期权的损益结构为（） . 对称的 . 右偏的 . 左偏的 . 无法判断 正确答案： 3. 盒式差价期权的组成为（） . 两份牛市差价期权 . 一份牛市一份熊市 . 两份熊市 . 两份牛市一份熊市 正确答案： 4. 在套期保值中，存在的标的资产和套期保值对象不同造成的风险为() . 市场风险 . 信用风险 . 基差风险 . 流动性风险 正确答案： 5. .交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期(交割日)买卖某种标的金融资产的合约是（） . .金融互换 . 金融期权 . 金融期货 . 金融远期合约 正确答案： 6. 一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是（） . 内在价值为3，时间价值为10 . 内在价值为0，时间价值为13 . 内在价值为10，时间价值为3 . 内在价值为13，时间价值为0 正确答案： 7. 关于金融衍生工具的基本特征叙述错误的是（） . 无论是哪一种金融衍生工具，都会影响