计量经济学时间序列分析精选.ppt

9.7 Johansen 协整检验 9.7.1 特征根迹检验(trace检验) EViews从检验不存在协整向量的零假设开始，然后是至多有1个协整向量，直到至多有k-1个协整向量,共进行k次检验。 9.7.2 最大特征值检验 对于Johansen协整检验，另外一个类似的检验方法是 9.7.3 协整方程的形式 例9.7.1 对表9.6.4中我国钢材、建材、汽车、机械、家电行业销售收入序列y1、y2、y3、y4和y5进行协整检验。 为了实现协整检验，从VAR对象或Group(组)对象的工具栏中选择View／Cointegration Test…即可。协整检验仅对已知非平稳的序列有效，所以需要首先对VAR模型中每一个序列进行单位根检验。在Cointegration Test Specification的对话框(如图9.7.1)中将提供关于检验的详细信息。 图9.7.1 协整检验设定对话框 1．协整检验的设定 (1)确定性趋势的说明 图9.7.1供用户选择检验的五种基本形式，即： ①序列没有确定性趋势，协整方程中没有截距项，没有趋势项。 ②序列没有确定性趋势，协整方程中有截距项，没有趋势项。 ③序列有线性确定性趋势，协整方程中有截距项，没有趋势项。 ④序列有线性确定性趋势，协整方程中有截距项