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第五章 时间序列分析 第一节 基本概念 同类社会经济现象的统计资料，按时间先后顺序的排列，称为时间序列（Time Series） 一．时间序列的构成 1．长期趋势（Secular Trend） 2．季节变动（Seasonal Fluctuation） 3．循环变动（Cyclical Movement） 4．不规则变动（Irregular Variations） 1．长期趋势 Secular Trend 指社会经济现象在较长的一段时间内所表现出来的稳定的趋势性。 例如，一个国家的经济增长可能会出现各种各样的波动，但在较长的时间内，仍然是符合某种趋势性的。 中国1953-2009年经济总量(1953年=100) 2．季节变动 Seasonal Fluctuation 社会经济现象表现出来的与日历周期同步的周期性。 不同季节的衬衫销售量 一周之内市区内的交通流量 一天24小时城市的用电负荷 3．循环变动 Cyclical Movement 循环变动也是一种周期性的变动，不过这种周期无法直接用日历周期来进行解释。 一般来说，循环变动的周期往往比一年时间要长，根据周期的不同，一般又分为几级： 短周期：一般在三至五年之内的周期； 中周期：十至二十年的周期； 长周期：二十年以上的周期。 4．不规则变动 Irregular Variations 由各种无法解释的因素而引起的经济波动，一般不表现出明显的规律性。 不规则变动中，如果存在尚未被发现的系统性因素，就会出现残差异常的情况。 二．时间序列的表现形式 时间序列的一般表现形式如下： 常见的简化模型包括两种： 加法模型：； 乘法模型： 第二节 趋势变动的测定 趋势变动测定的两种思路 一．修匀方法 指从数列本身出发，通过平均的方法，消除数列的短期波动，使数列表现出稳定的趋势性。 二．拟合方法 从数据内在规律性出发，利用数学模型来对数列进行拟合处理，寻找最适合数列的数学模型，并以数学模型的规律来推断时间数列的规律。 一．修匀方法：移动平均法 移动平均法是修匀方法中最典型的方法。 从序列顶端向下，选择K个时间点进行一次平均，获得一个移动平均数。 然后将选择范围向下移动一个时间点，再进行一次平均，依次类推。 每次平均的结果，记录在K个时间点的中间位置上，作为该时间点的移动平均结果。 移动平均法：偶数周期移动平均 当使用偶数周期时，需要进行两次移动平均。 第一次按偶数周期计算，结果分别写在居中的两个时间点中间。 第二次再将居中的时间点两侧的两个移动平均结果再进行一次移动平均，计算出最终结果。 移动平均法：加权移动平均 移动平均法除了选择时距之外，还可以选择移动平均计算时的权重，以三年移动平均为例，如果在计算移动平均数时，不是采用简单移动平均，而是采用加权移动平均，则方式如下： 其中三个W的选择，决定了移动平均的效果。如果试图更多地保留原序列的面貌，则中间时间点的W应当大一点，两侧小一些；反之，则应当使两侧的权重与中间保持一致。 移动平均法：时距选择 如果研究的目的是为了将周期变动的影响去除掉，则移动平均的周期需要与实际经济波动的周期一致； 如果研究目的是为了修匀不规则变动，显示出周期的影响，则移动平均的周期应当大大地小于实际周期，并采用加权移动平均法，一定程度地突出实际数值。 二．拟合方法 通过将时间数列在图上表现出来，直观地判断数列的数学规律性。例如，如果数列表现为直线型，则可用一次函数表示；如果数列表现为抛物型，则可以用二次函数表示，等等。 通过分析经济规律，使用已有的经济模型进行概括。例如逻辑斯蒂曲线，最早被用于研究人口增长规律，近代以来，又被广泛运用于研究成长现象。如果我们所研究的时间数列是具有成长特征的社会经济现象，则可以试着使用逻辑斯蒂曲线进行拟合。 1．分段平均法 分段平均法是一种进行曲线拟合的简单方法，其做法是将时间数列的各项数值平均分为几部分，分别求各部分的平均数，然后将各个平均数标在图上，由此确定两个点或者三个点，根据这些点确定对应的曲线。 分段平均法一般只限于在线性趋势或者抛物线型趋势的数列中使用，原理上说，只需要两个点即可确定一条直线，三个点可以确定一条抛物线。 2．最小二乘法 欲求一组a、b，使得Q达到最小值，根据微积分的知识，可以分别就a、b求Q的偏导数，并令偏导数为0，解联立方程得解如下： 第三节 季节变动的测定 季节指数 季节变动的测定目的在于计算出季节指数 季节指数反映季节的实际数量与理论数量的差异，通常用比值表示。 一．按月平均法 按月平均法是将全年的总量分配到每个月份，作为当月的理论数量，再以各月的实际数量进行比较。 一般，按月平均法需要使用若干个年份的数据进行计算，以便消除不规则变动影响。 二．趋势剔除法 趋势剔除法的核心在于充分考虑了