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第一章 商业银行风险管理基本理论 一、判断题（请判断以下各题的对错，正确的划“√”，错误的划“×”） 1．商业银行的经营管理活动中，通过有效的风险防控手段可以缓释风险、减少损失，直至消除、消灭风险。（ ） 答案：错 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：应用 难度：易 2．经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。（ ） 答案：错 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：记忆 难度：易 3．商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。（ ） 答案：对 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：应用 难度：中 4．经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的预期损失而应该持有的资本金。（ ） 答案：错 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：记忆 难度：易 5．信用风险具有明显的系统性风险特征。（ ） 答案：错 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：记忆 难度：易 6．经济资本反映的是商业银行真实的风险，也用于吸收和消化损失。（ ） 答案：错 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：记忆 难度：易 7．风险偏好是商业银行愿意承担的风险类型和总量。（ ） 答案：对 命题依据：教材第一章，第二节 认知难度：记忆 难度：易 8．只要商业银行达到8%的资本充足率水平，就不会陷入破产困境。（ ） 答案：错 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：应用 难度：中 9．战略风险管理通常被认为是一项短期性的战略投资，实施效果能够在较短的时间内显现出来。（ ） 答案：错 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：应用 难度：易 10．信用风险具有明显的系统性风险特性，与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。（ ） 答案：错 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：应用 难度：中 11．审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督, 所以审计部门只需对业务部门进行审计, 没有必要对负责风险管理的部门进行审计。 ( ) 答案：错 命题依据：教材第一章，第三节 认知难度：应用 难度：中 12．声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要是由于商业银行内部造成的。（ ） 答案：错 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：应用 难度：中 13．经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。（ ） 答案：错 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：记忆 难度：易 14．巴塞尔委员会要求大型商业银行必须采用高级风险量化技术计量风险。（ ） 答案：错 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：应用 难度：易 15．融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。（ ） 答案：对 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：记忆 难度：易 16．市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。（ ） 答案：对 命题依据：教材第一章，第一节 认知难度：记忆 难度：易 16．为了保证独立性，商业银行风险管理/法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计。（ ） 答案：错 命题依据：教材第一章，第三节 认知难度：应用 难度：易 二、单选题（在以下各题所给出的选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内） 1．商业银行风险管理模式的演变过程是（ ） A．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 B．资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段 C．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段 D．资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段 答案：D 命题依据：第一章，第二节 认知程度：记忆 难度：易 2．巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等类别的依据是（ ）。 A．按风险事故 B．按损失结果 C．按风险发生的范围 D．按诱发风险的原因 答案：D 命题依据：第一章，第一节 认知程度：记忆 难度：易 3．目前，（ ）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。 A．信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.声誉风险 答案：A 命题依据：第一章，第一节 认知程度：应用 难度：易 4．（