《随机过程》第3章-泊松过程.pptx

随机过程第三章 泊松过程1 齐次Poisson过程2 非齐次Poisson过程3 复合Poisson过程4 年龄与剩余寿命5 更新过程前置知识?定义：设个随机变量，记为中第个最小值，即取值为每次样本观测值由小到大排序后的第个值，则称是对应于的顺序统计量。联合分布：设独立同分布，密度函数均为，对于任一排序，取不同的个排序，则的联合密度函数为顺序统计量增量过程计数过程?当时，有中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程前置知识?独立增量过程：若随机过程，，若随机变量的增量相互独立，则该随机过程为独立增量过程。平稳增量过程：若随机过程，，若的分布与无关，仅与有关，即的分布相同，则该随机过程为平稳增量过程（或该过程具有时齐性、齐次性）。 顺序统计量任意不相交时间间隔上的增量都是相互独立的增量过程计数过程任意相等时间间隔上的增量都是同分布的中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程前置知识?定义：如果用随机变量表示内发生随机事件的总数，则随机过程为一个计数过程。 性质：取非负整数值等于时间区间中发生的事件次数说明：若在不相交时间区间中发生的事件次数是独立的，则具有独立增量；若在任一时间区间中发生的事件数的分布只依赖于时间区间的长度，而与它的位置无关，即，增量同分布，则具有平稳增量。 顺序统计量增量过程计数过程中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程1 齐次Poisson过程一种累计随机事件发生次数的最基本的独立增量过程；由法国著名数学家泊松证明； 1943年帕尔姆在电话业务问题的研究中运用了泊松过程，辛钦于50年代在服务系统的研究中进一步发展；是具有连续时间参数和离散状态空间的一类随机过程；在金融和保险领域中广泛应用，如证券价格波动。背景定义性质分解中南民族大学经济学院《随机过程》第5章-布朗运动1 齐次Poisson过程设随机过程是一个计数过程，若满足：(1) ；(2) 是独立增量过程；(3) 具有参数为, 的泊松分布，即则称为具有参数的齐次Poisson过程。?背景定义性质?称为的强度，即单位时间内发生事件的平均次数分解中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程1 齐次Poisson过程等价定义设随机过程是一个计数过程，若满足：(1) ；(2) 是平稳独立增量过程；(3) ；(4) 则称为具有参数的齐次Poisson过程。?背景定义性质直观意义?在有限时间间隔内发生的次数是有限的。在非常短的时间间隔内次数为1的概率近似为，超过1次的概率是的高阶无穷小。分解中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程1 齐次Poisson过程数字特征?背景定义性质分解中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程1 齐次Poisson过程数字特征?背景证明：?不妨设，则类似设，则定义性质分解中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程1 齐次Poisson过程数字特征?背景证明：?定义性质分解中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程1 齐次Poisson过程数字特征?背景证明：?定义性质分解中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程1 齐次Poisson过程到达时刻与时间间隔序列?设为齐次泊松过程，强度为，由知，内共发生了次事件，且一个接一个发生。用表示第个事件发生的时刻（或等待时刻），称为到达时刻序列，且有。令，则表示第个事件到第个事件之间的时间间隔，称为到达时间间隔序列。背景定义性质????分解中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程1 齐次Poisson过程时间间隔的分布?强度为的齐次泊松过程的到达时间间隔序列是独立同分布的随机变量序列，且服从，均值为。背景定义证明：?性质?分解???中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程1 齐次Poisson过程时间间隔的分布强度为的齐次泊松过程的到达时间间隔序列是独立同分布的随机变量序列，且服从，均值为。?背景证明(续)：定义?独立增量性质?平稳增量??分解中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程1 齐次Poisson过程时间间隔的分布强度为的齐次泊松过程的到达时间间隔序列是独立同分布的随机变量序列，且服从，均值为。?背景证明：定义?性质分解中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程1 齐次Poisson过程到达时刻的分布?强度为的齐次泊松过程的到达时刻序列服从参数为的分布，即，密度函数为背景定义证明：?性质分解中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程1 齐次Poisson过程泊松过程的等价定义随机过程是强度为的齐次泊松过程时间间隔序列独立同分布，到达时刻序列服从?背景定义性质分解中南民族大学经济学院《随机过程》第3章-泊松过程1 齐次Poisson过程泊松过程的等价定义证明：(1)独立平稳增量性?等价事件：为独立平稳