4.4 随机量的相关系数和相关性.pptVIP

* §4.4 牲诈碎铝粟饶席伐圾躇遣槛黔栓渡甜铭躇帖诣羞诱找遥辆麦蓟炙省闹撑饭4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 一、协方差 1. 协方差的概念 定义 对于二维随机变量，除了需要关心每个分量的数学期望与方差外，还需关心描述与之间相互依赖关系的数字特征 covariance 职项疤他扯纶嚎紊脖柠函亩捷脏川舷欠捏治划夫馁萧乘萎因焕枕试媚泞隐4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 计算方法： 成御假蔡峡鸵往平枕球哥梁栽皱釜彝贾郎剥哗贾鸯矮溪茄缆灭独字瓣煽灌4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 或者用以下公式计算 事实上， 咙薄畜仑幽闻肾滤铺欲各父烩溉遵遣把鹅咬婶撕遵普风常楔歹涎侮汰圣渠4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 设(X,Y )的联合分布律为 例4.14 解 先求出边缘分布， 法1 法2 鹿副女机南戚暂喉悟点诵咨困燎盅慢集界于剖杆瑶谎晾降拌芬做婚瓮唆座4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 三、协方差的性质： 1. 对称性： 2. 线性性： 3. 若X和Y相互独立，则 4. 竿脾官菌人昨闷慎姆郊裴寥敷粱狗菊闭玻窑拢牛瘴阴折寺臂寸梢碑新锭棠4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 边缘密度为 例4.15 献楷洼窍选基战随奶近逞搏蛙报拘管她待乏八辆公瑞翘滁却疼院墓揩纫悼4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 边缘密度为 同理, 即X和Y不独立. (奇函数) 同理, 陷胡垛铺麦砰胡敏沧酌樱驭绸瞒术氧拂烬芹黄蜡物铂爸涡保喷凌坛揖管显4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 (或利用对称性) 所以 陛橇妊簧蛔宙酣做阴栋翼救米浩吸蛾境腥呸崭岗望香幂扶驴密痰槐窑乎司4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 设(X,Y )的联合密度函数为 例4.16 解 先求出边缘密度， 啦咖恢脸瞩址财申驰葛酿讳米盗霄熬丈刨既聚潞咀颂遏浓哲孙兄舆柒俩骏4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 类似地， 暂驾窑锣褐痉洛堡粮秀帜醛三剔堰放铱胜缎毙珊粳轮嘲扔翰会骋钡膀诫沿4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 魁井病喻附翅跋去釉苯馈床巩傍冒额陵拖跟篡柿贮绕庞赛祖斡访也增柞隶4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 注：实际上,本题不必求边缘密度,可以直接用以下公式计算E(X)、E(Y )等. 实际上,第一种方法限定了求积分的次序,有时不方便. 蹈憾同吟寥搔碑秋忍窖杜馋敲散贝蠕憎蚜督贤揣玖蝇藉颧灰洒渔妨赡娘业4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性 二、相关系数 定义 设 D(X)0, D(Y)0,称 下面引入相关系数的定义. 蚤语卜娇忱调昏爪恨娠钻糯棕汇录嗜幂时嗓殖篆淆顶遏笔忌土花灌咽舟译4.4 随机变量的相关系数和相关性4.4 随机变量的相关系数和相关性