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* * * * * * * 1 最小二乘法 由上式取辅助变量法一次完成估计值为: 等式两边同乘以YT阵有: 系统的输入输出方程为: 可以证明:该估计值无偏。 1.3.5 辅助变量法 1 最小二乘法 1.3.5 辅助变量法 如何构造一个满足条件的Y阵? Y应 与{e(k)}不相关, 与{u(k)}{z(k)}强相关。 过程 理想辅助变量: x(k)= F线性(u(k), s(k)) Y z(k) e(k) + + s(k) u(k) 1 最小二乘法 1.3.5 辅助变量法 构造辅助变量的方法: (1) 递推辅助变量参数估计法 (2) 自适应滤波法 (3) 纯滞后法 (4) 塔利原理法 1 最小二乘法 1.3.5 辅助变量法 递推辅助变量参数估计法 HT与e相关,主要是由于HT中的z(k)与e(k+1)相关,选取YT使其不相关即可。 序列为辅助模型的输出,即 矛盾:鸡和蛋谁先有的问题? 1 最小二乘法 1.3.5 辅助变量法 解决办法:循环迭代法 注:第一次计算时,使用 (3)构造Y阵,使用IV法估计 (2)计算 序列 (1)应用基本LS法估计 (4)返回第(2)步,循环迭代计算 ,直至 收敛。 * 本节主要讲述线性离散动态系统(以差分方程描述)的最小二乘辨识算法 * * * * 此处J为广义误差函数:关于参数为线性函数。同时J也为输出误差函数。 * * 最小二乘一次完成算法的其它性质(如课本上的性质1~10)具有理论研究意义,在实际应用中无需深入。 * 理论上,如果系数矩阵A 和右端向量b 都是准确无误的,而且如果整个计算过程中都 没有误差,那么在有限次运算后得到的解确实是原问题的精确解。但是,实际上上述两个“如 果”都不存在。从一个实际问题归纳提炼为一个数学问题,直至一个数值计算问题后,系数 矩阵A 和右端向量b 的所有分量是通过计算、测量或者估计等方式等得到的,不可避免地 带有不可预知的误差 * 利用主成分分析,所获得的新自变量是原变量的综合指标(数量变少),新的参数是原参数的线性组合(数量变少),这种分析方法在高维样本数据压缩和回归中起到重要作用。 对于模型降阶而言,其缺点是新的变量和参数都失去了原变量和参数的物理意义,变量的可解释性下降。 * * 本节主要讲述线性离散动态系统(以差分方程描述)的最小二乘辨识算法 * * * * * * * * * * * * * * * * 1.2.3 病态方程的求解 1 最小二乘法 衡量病态程度的量——条件数: 对于给定的线性方程组 , (为A的最大特征根/A的最小特征根) 当 时,A的特征根为 。 一般认为,当 时,方程组不存在病态;当 时,存在较重的病态;当 时,存在严重病态。 2) (为A的任何一种范数与其逆的乘积) P(A)越小,方程组越良好。 病态方程的求解方法: (正则化技术,regularition technology) 1.2.3 病态方程的求解 Householder变换 U-D分解 岭估计法(ridge regression) 主成分分析(principal component analysis, PCA) 奇异值分解(singular value decomposition, SVD) 1 最小二乘法 1.2.3 病态方程的求解 主成分分析(principal component analysis, PCA) 1 最小二乘法 已知知道, 为对称正定阵(若P0,则P为正定阵),其特征根为 对称矩阵 的特征值分解为 其中,P为由 的特征根所对应的标准化正交特征向量所构成的正交矩阵, 1.2.3 病态方程的求解 1 最小二乘法 根据原最小二乘估计正则方程 由上式可进一步得到, 记 ,则 解上述方程可得, 由于原方程组病态, 近乎奇异,其某些特征根近似为零,其对系统信息的贡献量非常小,可设 1.2.3 病态方程的求解 1 最小二乘法 这时, 相应的,由 可知,原方程的解为 显然,P1为原正交矩阵P的分块矩阵。 1.2.3 病态方程的求解 1 最小二乘法 事实上,主成分估计法是对原方程信息贡献少的变量剔除,此时,原病态方程的解是什么已经不重要,人们更为关注的是通过PCA获得一个由主要成分变量所构成的新的系统模型: 或 其主要成分变量为 求解得其参数估计值为 自变量个数压缩为r 参数个数压缩为r 1.2.3 病态方程
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