异方差学习课件.pptVIP

第三节异方差的后果 1、参数OLS估计的方差增大 2、t检验失效，不能拒绝H0的可能性增大， 常常犯纳伪错误 3、降低预测精度 1、异方差参数OLS估计的方差增大 2、t检验失效 3、降低预测精度 由于异方差存在，参数的OLS估计的方差增大，参数OLS估计值的变异程度增大，从而造成Y的预测误差增大，降低了预测的精度。 第四节异方差的解决方法 1。补救异方差的基本思路 2。模型变换法 3。加权最小二乘法 4。“一般解决法—数据变换” 1。补救异方差的基本思路 （1）变异方差为同方差 （2）尽量缓解方差变异的程度 以补救异方差造成的严重后果 严重后果： （A）不再具有最小方差 （B）参数的显著性检验失效 （C）预测精度降低 2。模型变换法 （1）模型变换法的定义 （2）模型变换法的关键 （3）模型变换法的变换过程 （4）实际处理异方差时，f(xi)的常用形式 （5）常用变换举例 （6）利用EViews作模型变换 （1）模型变换法的定义 模型变换法是对存在异方差的总体回归模型作适当的代数变换，使之成为满足同方差假定的模型，然后就可以运用OLS方法估计参数了。 （2）模型变换法的关键 模型变换法的关键是事先对异方差 ?2i = ?2 f( xi )的形式有一个合理的假设。 怎样才能提出合理的假设呢？ （1）通过对具体经济问题的经验分析 （2）通过上述格里奇检验、帕克检验结果所提供的信息