复杂决策系统的MG模型研究.ppt

复杂决策系统的MG模型研究 概 述 问 题 的 提 出（一） 问 题 的 提 出（二） 问 题 的 提 出（三） 研 究 思 路 研 究 工 具 运用CAS理论研究CDS（一） 运用CAS理论研究CDS（二） 运用CAS理论研究CDS（三） 运用CAS理论研究CDS（四） 运用CAS理论研究CDS（五） 运用CAS理论研究CDS（六） CDS框架内的MG模型（一） CDS框架内的MG模型（二） CDS框架内的MG模型（三） CDS框架内的MG模型（四） CDS框架内的MG模型（五） MG模型研究内容 MG模型报酬函数研究（一） MG模型报酬函数研究（二） MG模型报酬函数研究（三） MG模型信息传递机制研究 MG模型建构市场机制研究 结 语 * * 杨敏 STUDY ON MG MODEL IN THE FRAME OF COMPLEX DECISION SYSTEM 北京航天航空大学 NAFE 我们力图建立一种分析一种特定社会经济系统——复杂决策系统——的研究框架和方法，从一个简单、抽象但行为复杂的模型——少数方胜出（MG）模型——入手，分析从微观无序到宏观有序的涌现机制，期望对它的深入研究能够帮助我们更好地理解这个复杂的社会，为进一步研究社会经济系统做一些有益的尝试。 1．决策环境是内生的 2．决策个体是适应性的 当适应性引入到个体决策中并占据主导地位时，许多并非直观的、令人惊异的性质就可能会产生，涌现结构的出现就是最重要的性质之一。 个体对环境的预测依赖于其他人的预测，而其他人的预测也依赖于他的预测。演绎法在这里形成一个无限的循环，同时任何公共的预期都将崩溃。 一个决策问题的要素有目标、行动、未来状态以及与特定“行动—状态”对应的支付函数等，大部分情况下假定未来状态是外生的，同时决策人是完全理性的。但是现实中很多情况下： 投资者根据证券预期价格决定买入、卖出或持有。 证券未来价格由投资者买入、卖出或持有的量决定。 投资者适应性 金融市场的泡沫和崩盘。 现实中的例子： 金融市场 出租车司机道路选择 司机根据道路拥挤程度选择某条道路。 道路的拥挤程度由选择这条路的司机人数决定。 司机适应性 道路的过度拥挤和空闲。 我们将以上问题抽象为一类复杂决策系统（CDS）的问题。 复杂决策系统（Complex Decision System）界定 复杂决策系统是由大量做同类型决策的、相对独立和平等的适应性决策个体组成的竞争性系统，其中影响个体决策的环境正是由大量个体决策结果构成的，适应性就是指决策个体能够根据环境采用不同的策略。 用于解释CDS的复杂动力行为（涌现机制），为宏观调控提供理论基础。 预研工作 已完成工作 Challet&Zhang 1．分析手段 博奕论 统计学 …… 2．数值手段 遗传算法 多个体建模技术 …… 已有工具： 由于CDS涉及大量个体的适应性行为，数值手段更适合研究它的复杂动力行为。 我们采用的工具 何为CAS（Complex Adaptive System）？ CAS由许多适应性的个体组成，个体可选择无限可能的行为或结构，通过学习它们可以改变自己的行为或结构，从而适应环境。在系统层次，通过个体优胜劣汰的过程，群体也得到进化。这里，个体面临的环境由所有个体行为所创造（John Holland, 1994）。 CAS与CDS的关系 CAS CDS 组成： 适应性的个体 做同类型决策的、相对独立和平等的适应性决策个体 环境： 由所有个体行为创造-内生的 由所有决策个体的决策结果形成-内生的 演化： 结构、行为随环境的变化而进化 决策个体的策略随决策环境的变化而变化 CDS与CAS有着密切的联系，CDS可以认为是CAS的一个更低层次。 基于CAS的CDS框架模型 CDS研究的主要问题： 1. 此系统最基本的要素是什么？它们之间有何关系？ 2. 没有一个强力中央控制的情况下，系统整体的突现行为是什么？它们是如何形成的？ 3. 假定个体是自私的，那么个体合作的原因是什么？它们是如何形成的？ 4. 此系统能否控制？如果能，我们应该如何使它在整体上协调一致以达到我们的目的？ 5. 学习与进化是如何推动以上过程发生的？ CDS研究的出发点： 1．个体为有限理性； 2．个体决策时面临的是无限的可能性空间； 3．个体为了各自的目标必须与其它个体竞争有限的资源； 4．不存在一个强力控制中心； 5．环境与个体互相作用； 6．CDS的整体行为是一种涌现（Emergence）行为。 期望从这个基础上通过演绎和模拟展现CDS的涌现行为，帮助我