3虚拟变量的引入幻灯片.pptVIP

表 1979~2001 年中国居民储蓄与收入数据 （亿元） 90 年前 储蓄 GNP 90 年后 储蓄 GNP 1979 281 4038.2 1991 9107 21662.5 1980 399.5 4517.8 1992 11545.4 26651.9 1981 523.7 4860.3 1993 14762.4 34560.5 1982 675.4 5301.8 1994 21518.8 46670.0 1983 892.5 5957.4 1995 29662.3 57494.9 1984 1214.7 7206.7 1996 38520.8 66850.5 1985 1622.6 8989.1 1997 46279.8 73142.7 1986 2237.6 10201.4 1998 53407.5 76967.2 1987 3073.3 11954.5 1999 59621.8 80579.4 1988 3801.5 14922.3 2000 64332.4 88228.1 1989 5146.9 16917.8 2001 73762.4 94346.4 1990 7034.2 18598.4 以Y为储蓄，X为收入，可令： 1990年前： Yi=?1+?2Xi+?1i i=1,2…,n1 1990年后： Yi=?1+?2Xi+?2i i=1,2…,n2 则有可能出现下述四种情况中的一种： (1) ?1=?1 ，且?2=?2 ，即两个回归相同，称为重合回归； (2) ?1??1 ,但?2=?2 ，即两个回归的差异仅在其截距，称为平行回归; (3) ?1=?1 ，但?2??2 ，即两个回归的差异仅在其斜率，称为汇合回归； (4) ?1??1，且?2??2 ，即两个回归完全不同，称为相异回归。 可以运用邹氏结构变化的检验。这一问题也可通过引入乘法形式的虚拟变量来解决。 将n1与n2次观察值合并，并用以估计以下回归： Di为引入的虚拟变量： 于是有： 可分别表示1990年后期与前期的储蓄函数。 在统计检验中，如果?4=0的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的斜率不同。 具体的回归结果为： (-6.11) (22.89) (4.33) (-2.55) 由?3与?4的t检验可知：参数显著地不等于0，强烈示出两个时期的回归是相异的，储蓄函数分别为： 1990年前： 1990年后： =0.9836 3. 临界指标的虚拟变量的引入 在经济发生转折时期，可通过建立临界指标的虚拟变量模型来反映。 例如，进口消费品数量Y主要取决于国民收入X的多少，中国在改革开放前后，Y对X的回归关系明显不同。 则进口消费品的回归模型可建立如下： 这时，可以t*=1979年为转折期，以1979年的国民收入Xt*为临界值，设如下虚拟变量： OLS法得到该模型的回归方程为： 则两时期进口消费品函数分别为： 当tt*=1979年， 当t?t*=1979年， （三）虚拟变量的设置原则 虚拟变量的个数须按以下原则确定： 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量。 例。已知冷饮的销售量Y除受k种定量变量Xk的影响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察该四季的影响，只需引入三个虚拟变量即可： 则冷饮销售量的模型为： 在上述模型中，若再引入第四个虚拟变量： 则冷饮销售模型变量为： 其矩阵形式为： 如果只取六个观测值，其中春季与夏季取了两次，秋、冬各取到一次观测值，则式中的： 显然，(X,D)中的第1列可表示成后4列的线性组合，从而(X,D)不满秩，参数无法唯一求出。 这就是所谓的“虚拟变量陷阱”，应避免。 用虚拟变量区别不同历史时期中国进出口贸易总额数据（1950-1984）。 试检验改革前后该时间序列的斜率是否发生变化。定义虚拟变量D如下 0 （1950 - 1977） D = 1 （1978 - 1984） 以时间time为解释变量，进出口贸易总额用trade表示，估计结果如下： t