《论中国商业银行信贷风险管理与防范毕业论文设计》.doc

对外经济贸易大学远程教育毕业论文 毕业论文/设计 题目：论中国商业银行信贷风险管理与防范 目 录 摘 要（中文） 5 一、前言 7 二、信贷风险管理概述 8 （一）信贷风险的内涵及种类 8 （二）信贷风险管理的含义及内容 9 （三）完善信贷风险管理的必要性 10 三、国内外对银行信贷风险管理与防范研究的现状 12 （一）国外对银行信贷风险管理与防范研究现状 12 （二）国内对银行信贷风险管理与防范研究 14 四、我国商业银行信贷风险管理现状及存在问题分析 15 （一）我国商业银行信贷风险管理的理论依据 15 （二）我国商业银行信贷风险管理存在的问题 17 （三）我国商业银行信贷风险管理的现状分析 19 五、我国商业银行信贷风险形成的原因分析 20 （一）我国商业银行信贷风险形成的内部原因 20 （二）我国商业银行信贷风险形成的外部原因 21 六、构建新型信贷风险管理体系 22 （一）努力改善外部经济、法律和信用环境 22 （二）信贷风险识别 23 （三）信贷风险度量 23 （四）信贷风险控制 24 （五）信贷风险管理和绩效评估 25 结 论 26 参考文献 27 致 谢 28 摘 要 商业银行的信贷是伴随着商业银行的产生而产生，是商业银行区别于其他行业最重要的特征，是间接融资最主要的方式，也是把居民储蓄转化为投资的重要手段，商业银行的信贷极大的促进了整个世界经济的发展，随着中国改革开放的逐步深入，经济活动中的不确定性和风险因素增多，银行风险有扩大的趋势。由于，安全性是商业银行的立行之本。因此商业银行信贷风险管理应运而生，而且成为商业银行的核心竞争能力。 我国商业银行经过自身不断摸索以及对西方先进管理经验的借鉴，对原有的信贷风险管理方法也进行了一系列的改革，并取得了长足的进步，但是仍然存在一些问题。本文根据根据我国商业银行信贷风险生成的特殊根源，从制度和方法两个层面。对我国商业银行信贷风险管理的现状迸行了探讨。尝试性地将国内外商业银行现代信贷风险管理方法进行梳理，用系统分析的方法对商业银行信贷风险管理问题进行了研究。在结合我国现实情况的基础上，提出商业银行信贷风险管理体系是一个庞大而复杂的系统，应从内部管理和外部约束两个方面来构建。提出了新型信贷管理系统，即努力改善外部经济、法律和信用环境，信贷风险识别，信贷风险度量，信贷风险控制，信贷风险管理和绩效评估等五方面内容。 关键词：信贷风险管理 商业银行 信贷风险 一、前言 20世纪以来，随着世界经济一体化进程的加快，金融全球化和金融电子化步伐加快，国际金融市场愈加开放与自由。在现代经济发展过程中，金融安全是国家经济安全的重要内容之一。在金融安全中占有重要地位的银行面临着经济金融环境的剧烈变化，经营风险骤然加剧。银行的风险分类为信用风险、市场风险和操作风险。而世界银行在关于全球银行危机的研究中指出，银行破产最经常的原因就是信用风险。信贷风险是我国商业银行面临的最大和最重要的金融风险，它在计量、管理上比操作风险、市场风险更复杂。贷款收益是我国商业银行的主要收入来源，这使得企业经营的风险过多地集中于银行体系，一旦企业经营出现问题，无法偿还贷款，企业的风险就会转嫁给银行，形成银行的不良资产。我国商业银行要想改变现状就要进行信贷风险管理在体制、方法和技术等方面的改革和创新，以增加收益，提升竞争力。 由于民间融资需求旺盛，即使监管机构对投放节奏有所控制，但1月新增信贷仍将高位运行尽管下半月投放热情有所减弱，但1月四大行新增信贷仍高达3700亿元左右，大幅高于去年同期3200亿元的水平。尽管有所改善，银行开始注重对客户进行资信评估，并开始逐渐推行遵循国际惯例的银行贷款质量“五级分类”制度，信贷风险仍然是我国商业银行面临的最大和最重要的金融风险。不良贷款的问题，目前中国的银行业无论是从不良贷款的余额，还是从不良贷款的比率看都处于非常低的水平。现在整个银行业不良贷款的额不足5000亿，而中国银行业整体的贷款余额到去年年底已经接近65万亿，很快就会接近70万亿。目前，不良贷款率只有0.95，这说明中国银行业的资产质量水平总体是比较好的，在这样低位水平基础上有些波动应当属于正常状态。表明国内银行在贷款审批、信贷风险防范和处置不良贷款等方面的能力有所提高，但也存在着为稀释不良贷 款比率盲目发放贷款的现象，并且与国际上的优质商业银行不良贷款率在3％以下、中等商业银行在5％左右的水平仍有一定差距[1]。另外，我国商业银行的风险管理水平与国际大银行相比也有很大差距，我国商业银行缺乏对信贷风险的系统管理，体现在信贷风险管理理念、制度体系、组织结构和技术方法上，导致现阶段我国商业银行的信贷资产质