时间序列分析xlx.ppt

第一章 差分方程 一、时间序列及其模型 1、时间序列及其特点 时间序列—按时间顺序的系列观测值 特点：前后相关，过去的数值影响和决定着现在和未来。 一、时间序列及其模型 2、时间序列模型——差分方程 A difference equation expresses the value of a variable as a function of its own lagged values, time, and other variables. AR, MA, ARMA 1、差分 ?yt=yt-yt-1 差分算子： difference operator ? 一阶差分：?yt=yt-yt-1 二阶差分：?2yt=?(?yt)=yt-2yt-1+yt-2 n阶差分： ?nyt=?(?n-1yt) k步差分 三、差分方程的递归解法 1、递归解法的原理 If the value of y in some specific period is known, a direct method of solution is to iterate forward from that period to obtain the subsequent time path of th