A kuag组合投资的收益和风险模型.docVIP

安徽工程大学 数学建模 课程设计论文 题目：组合投资的收益和风险问题 姓 名： 匡泽仁 班 级： 数学112 指导老师： 周金明 成 绩： 完成日期： 2013年7月3日 摘要 本文以历年投资利润率的数学期望作为未来五年的预期投资利润率的度量指标，以历年风险损失率的数学期望作为未来五年的预期风险损失率的度量指标，建立一定资金在一段时期的无风险投资获得利润最大单目标线性规划决策模型，和有风险投资获得利润最大，风险极小化多目标线性规划决策模型．并给出模型简化方法．最后理论联系实际，对各项目已经给出的数据，运用matlab编程，用历年的投资利润率和风险损失率的平均值来 预测未来五年的投资利润率和风险损失率．最后在有借贷、存款的情况下给出模型．并且通过lingo线性规划，算出了各种情况下的最佳投资方案和获得的最大利润． 本论文主要讨论解决了在组合投资问题