《金融工程》试题C.docVIP

《金融工程学》试题C 一、名词解释（每小题4分，共20分） 1、基差 2、无风险套利原理 3、预期假设理论 4、系统性风险 5、金融工程 二、选择题（每小题2分，共20分） 1、某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（ ）。 A．买入期货 B．卖出期货 C．买入期权 D．互换 2、通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（ ）功能。 A．风险转移 B．商品交换 C．价格发现 D．锁定利润 3、期权的最大特征是（ ）。 A．风险与收益的对称性 B．卖方有执行或放弃执行期权的选择权 C．风险与收益的不对称性 D．必须每日计算盈亏 4、当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（ ）现象。 A．转换因子 B．基差 C．趋同 D．Delta中性 5、下列说法哪一个是错误的（ ）。 A．场外交易的主要问题是信用风险 B．交易所交易缺乏灵活性 C．场外交易能按需定制 D．互换市场是一种场内交易市场 6、一份3×6的远期利率协议表示（ ）的FRA合约。 A．在3月达成的6月期