第9章 现金资产管理幻灯片.pptVIP

例:工商银行某市分行在距中心库30公里处设一个分理处，根据往年有关数据测算，年投放现金量为1 825万元，平均每天投放5万元。每次运钞需支出燃料费、保安人员出差费约50元，资金占用费率为年利率6.6%，代入公式得： 即每次运钞16.63万元，大约每3天多送一次，按此计算的总费用为： 在上例中，该分理处的最适运钞量是16.63万元，提前时间为一天，平均每天正常支出为5万元，预计每天最大支出量为7万元，则： 保险库存量=（7－5）×1=2万元 现金调拨临界点 = 5×1+2=7万元 因此，当该分理处的库存现金降到7万元时，就应当申请调拨现金16.63万元。 ①存款波动 商业银行的存款包括对公存款和储蓄存款。对公存款的变化主要是通过转帐形式进行的，对个人的储蓄存款和部分对公存款的变化则主要是通过现金收支来表现的。 银行在分析存款波动对超额准备金需要量的影响时，重点应分析导致存款下降的情况。 存款下降一般取决于近期因素和历史因素，即受到临近若干旬的存款下降幅度和历史上同期存款下降幅度的双重影响。 对存款变化的预算，可以用下面的方法计算： 每旬（月） 旬（月）中累计 其它因素 关键性存款降幅 = 存款下降额 － （如贷款回收） 前三旬(月)平均关键性存款降幅 = 前三旬(月)