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三组最有效的移位移动平均线——帝纳波利交易法系列九(2009-07-10 18:12:28) 分类：理论知识 我曾花费多年时间研究并挑选适当的长度和置换额，最后我总结了三个 置换移动平均线 。它们是： - 收盘价格的3周期简单移动平均线，向前置换三个周期。 - 收盘价格的7周期简单移动平均线，向前置换五个周期。 - 收盘价格的25周期简单移动平均线，向前置换五个周期。 简单而言，如下所示： 3 x 3 7 x 5 25 x 5 我使用的周期为每日、每周、每月。季度和年度周期也同样好用，但我几乎不涉及这样的长度范围。 我一般是如何运用这三个不同的 置换移动平均线 呢？我的用法如下： ( 3X3是针对短期的，它对迅猛推进的市场非常有用。 ( 7X5是较长期的 置换移动平均线 ，很多人认为它在股票市场分析中非常有用。 ( 25X5是我的长期 置换移动平均线 。 下图是英国每日长期债券的高度压缩图，25X0和25X5移动平均线都被显示出来。这张图表显示了趋势期间和盘整期间的价格行为。箭头放置在25X5移动平均线制约了趋势、但25X0移动平均线却没有制约住趋势的那些点上。 图3－4 每日黄金线 - 3X3置换移动平均线 在这三个不同的 置换移动平均线 当中，我使用最多的是 3 x 3 置换移动平均线 。 它对短线市场趋势的判断极为有效。之所以称之为“每日黄金线（Key of the Day ）”，就是因为它对日线图市场趋势几乎完美的判定。 在我80年代末的第一批培训课程中，我详细地讲解了“每日黄金线”- 3 x 3 置换移动平均线 在交易中的具体应用。其中最主要的一点就是：因为“每日黄金线”- 3 x 3 置换移动平均线 界定了当天的市场趋势，所以在日间短线交易中，除了特别有方向性图形模式的出现，否则绝对不可逆3x3 的方向交易！具体地说就是，如果市场的柱线在“每日黄金线”- 3 x 3 置换移动平均线 之下，这说明市场的趋势是下降的。这时，如果你进行日间短线操作的话，你只能顺势做空头交易， 而不应逆势做多头交易。对应的，如果市场的柱线在“每日黄金线”- 3 x 3 置换移动平均线 之上，这说明市场的趋势是上升的。这时，如果你进行日间短线操作的话，你只能顺势做多头交易， 而不应逆势做空头交易。 3 x 3 置换移动平均线 一个最重要的应用，就是协助判断高成功率的方向性图形模式。关于它在这方面的具体应用，我们会在第五单元中详细介绍。 现在，我一般在日间图表中不使用 置换移动平均线 。这不是因为他们不好用，事实是，它们很好用，但是我有个（对我来说）更好用的技巧，那就是 平滑异同移动平均线 / 随机指数组合 。我的很多客户都在日间图表上使用 置换移动平均线 ，并对其高效率赞不绝口。而你当然也可以试试。它们比 平滑异同移动平均线 / 随机指数组合 更简单易用。 下图显示了在标准普尔指数30分钟线图上一条日间3X3 置换移动平均线 ，大家可以看到，3X3 置换移动平均线 以多么优异的方式罩住了市场迅猛推进式的运行。 图3－5 3 x 3 置换移动平均线与25 x 5 置换移动平均线 的关系 下面我们讨论一下关于3 x 3 置换移动平均线 与25 x 5 置换移动平均线 的关系。 如果收盘价低于3X3 置换移动平均线 但高于25X5 置换移动平均线 ，我们该如何判读市场的趋势呢？正确的判读是：短期趋势被确认为向下，长期趋势被确认为向上。 下图是在德国债券日线图上两条 置换移动平均线 的例子。 图3－6 你对此的反应或回应将取决于你是何种时间范围的玩家。如果你是以小时为基础的玩家，你会对每日3X3 置换移动平均线 非常感兴趣，并当心25X5 置换移动平均线 。如果你是以星期为基础的玩家，你会对每日的25X5 置换移动平均线 或者每周的3X3 置换移动平均线 感兴趣。给你个警告。如果一位以星期为基础的交易人知道一个从以每日为基础的3X3 置换移动平均线 中创设出来的方向性指标，他要留心。在第五单元里我会详细解释这个问题。 3 x 3 置换移动平均线与止损点的选择 最后我们来讨论一下3 x 3 置换移动平均线与止损点的选择。被交易人士误用得最多的一个技巧，就是他们对止损点收得过快。想法听起来是不错的，但是多数交易人首先就缺乏良好的设置止损的技巧，对收紧止损点的时机就更不了解。 考虑下面加拿大元的每日图表。 图3－7 从三月到五月初，市场主要处于3X3定义的强势向上趋势之中。因此，我们要做多头，可能在小时图表上利用价格的下探买入，并在一个特定的目标卖出。这些价格的下探和目标点由斐波纳契的理论所定义，我们后面的单元里将会讲到。 到达顶点之后，我们看到价格持续向下突破穿过3X3