第3章kalman滤波(第十八次课).ppt

* * 第三章 状态与信号的最优估计 ——经典Kalman滤波与时域Wiener滤波 * * 复习内容： （1）LTI系统Kalman滤波器模型假设条件 （2） Kalman递推滤波器 （3） Kalman递推预报器 （4） Kalman超前K步预报器(K1) （5）时变系统Kalman滤波器 新课内容： （1）Kalman滤波器与RLS的关系 （2） Kalman滤波器初值的选取 （3） Kalman一步平滑器 § 3.3 Kalman 滤波器和预报器 考虑如下状态空间模型 假设1 和 是零均值、方差阵各位 和 的不相关 白噪声，即满足 其中 (3.3.2) (3.3.1) 假设2 不相关于 和 Kalman滤波问题：基于观测 ，求状态 的线性最小方差估值器 ，它极小化性能指 标为 对于 各称 为Kalman滤波器、预报 器、平滑器。 定理3.3.1 (Kalman滤波器) 系统(3.3.1)和(3.3.2)在假设1和假设2条件下，递推Kalman滤波器为 (3.3.3) (3.3.4) (3.3.5) (3.3.6) (3.3.7) (3.3.8) 定理3.3.2 (Kalman预报器) 系统(3.3.1)和(3.3.2)在假设1和假设2条件下，递推Kalman预报器为 或 预报误差方差阵满足Riccati方程