计量经济学第5章虚拟变量.ppt

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 虚拟变量 滞后变量 §5.1 虚拟变量模型 一、虚拟变量的基本含义 二、虚拟变量的引入 三、虚拟变量的设置原则 一、虚拟变量的基本含义 经济变量定量、定性度量 对定性变量进行量化：这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D 虚拟变量模型：同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型。 一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型： 几何意义： 可以通过传统的回归检验，对?2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。 又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。 教育水平考虑三个层次：高中以下， 高中， 大学及其以上。 在E(?i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数： 高中以下： 还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。 如在上述职工薪金的例中，再引入代表学历的虚拟变量D2： 关于家庭储蓄的模型 随机调查我国某地区20个家庭的储蓄情况，拟建立年储蓄额yt (千元) 对年收入xt (千元) 的回归模型。yt和xt的数据见表。 通过对样本点的分析发现，位于散点图上部的6个点都是自己有房的家庭；居于散点图下部的14个点都是租房住的家庭。而这两类家庭所对应的观测点各自都表现出明显的线性关系。 于是给模型加入一个定性变量“住房状况”，用D 表示。虚拟变量D 定义如下： 建立回归模型 按有房户、租房户列写上式如下， = 0.5069 + 0.0675 xt (D = 1) = - 0.3204 + 0.0675 xt (D = 0) 两个估计的回归函数的截距不同。 当模型不引入虚拟变量“住房状况”时，得回归方程如下： 2. 乘法方式（用虚拟变量测量斜率变化） 加法方式引入虚拟变量，考察：截距的不同。 许多情况下：往往是斜率就有变化（即回归系数发生变化） ，或斜率、截距同时发生变化。 斜率的变化可通过以乘法的方式引入虚拟变量来测度。 这里，虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中，从而可用来考察消费倾向的变化。 假定E(?i)= 0，上述模型所表示的函数可化为： 当截距与斜率发生变化时，则需要同时引入加法与乘法形式的虚拟变量。 例5.1.1，考察1990年前后的中国居民的总储蓄-收入关系是否已发生变化。 表5.1.1中给出了中国1979~2001年以城乡储蓄存款余额代表的居民储蓄以及以GNP代表的居民收入的数据。 以Y为储蓄，X为收入，可令： 1990年前： Yi=?1+?2Xi+?1i i=1,2…,n1 1990年后： Yi=?1+?2Xi+?2i i=1,2…,n2 则有可能出现下述四种情况中的一种： (1) ?1=?1 ，且?2=?2 ，即两个回归相同，称为重合回归（Coincident Regressions）； (2) ?1??1 ,但?2=?2 ，即两个回归的差异仅在其截距，称为平行回归（Parallel Regressions）; (3) ?1=?1 ，但?2??2 ，即两个回归的差异仅在其斜率，称为汇合回归(Concurrent Regressions)； (4) ?1??1，且?2??2 ，即两个回归完全不同，称为相异回归（Dissimilar Regressions）。 这一问题可通过引入加法与乘法形式的虚拟变量来解决。 将n1与n2次观察值合并，并用以估计以下回归： 具体的回归结果为： 案例：用虚拟变量区别不同历史时期 1950-1984年中国进出口贸易总额数据见表。执行改革开放政策前后，中国进出口贸易总额年增长率明显不同。应该在模型中加入时间t与虚拟变量的乘积项考察斜率的变化。定义虚拟变量D如下。 以时间time为解释变量，进出口贸易总额用trade表示，OLS估计结果如下： 上式说明，改革开放前后无论截距和斜率都发生了显著性变化。1978-1984年进出口贸易总额的年平均变化率比1950-1977年进出口贸易总额的年平均变化率扩大了18.24倍。