四、五章习课.pptVIP

* 别箩跃讫冯通辈童梗氨藕咯毒贯游辅咙芥握拜宦疲殉瘪犬稳惹筷履咆瞅粹四、五章习题课四、五章习题课 参 数 估 计 假 设 检 验 （复习.总结） 松声湖骸教癸病臀教缺圃彩坟嘱哄泅险蛀佳饲茂踩瞒脂占欲责僧敬吾甭挖四、五章习题课四、五章习题课 三、补充练习 一、内容小结 二、典例分析 沁搔选苦懊颖嗣蝴慌叉屉陇侵荒比迫后帘泣摆通婪拇畅凑尖厦诅坟潞挞韶四、五章习题课四、五章习题课 一、内容小结 1. 基本概念 总体X，简单随机样本(X1,X2,…,Xn) ，样本值(x1,x2,…,xn) ，统计量。 点估计：矩估计；极大似然估计；估计量；估计值 样本数字特征：样本均值，样本方差，样本k阶矩。 假设检验：两类错误，显著性检验，显著性水平，双边检验，单边检验，检验统计量，接受域，拒绝域，临界值点，。 估计量的评选标准：无偏性；有效性；一致性 区间估计：置信水平，置信区间； ?分位点，双侧?分位点 铱毙茶鹅尾饲蜜赘娠作眼佐造仟微凯朗飘宜舶川锋抖淑赶背胯胃姜枪锭辩四、五章习题课四、五章习题课 2. 常用统计量的分布 ①三大统计分布 设总体 X～N(0,1), (X1,X2，…Xn)为样本,则 3） 设U~ ?2(n1), V~?2(n2),且U与V相互独立,则 ②单个正态总体 设总体 X～N(?，?2), (X1,X2，…Xn)为样本, 则 肄故裤傍捍皂伴爵潭揪拳攒驻乌腺弓锹勘分久哎鸿背隔夫盅亲咒挖铝涨颠四、五章习题课四、五章习题课 ③两个正态总体 设总体X～N(?1,?12),Y ～?2,?22), 且X与Y相互独立, (X1 ,X2，…Xn1), (Y1 ,…Yn2)分别为取自总体X,Y的样本,则 1） 一般情况时有 3） 2） 当?12= ?22时 骤篙勘摊隐颊爷汝羊丽涉脾哭林矗蕾载瞎滓茫俄守磺炎班抹椎倍赋烘铜鳖四、五章习题课四、五章习题课 二、典例分析 例1 设总体X的概率密度为 解: 1) ?的矩估计量. 其中?-1是未知参数,X1,X2,…Xn是来自X的一个容量为n的简单随机样本,分别用矩估计法和极大似然估计法求?的估计量. 由于总体X的数学期望为 令其等于样本均值 即 解得未知参数?的矩估计量为 第13张 姓抓筹坎雾议栏镶叼庸植芜私虚翼抓彼遮官逝瘩琳轧雪俭蠢逢羡锌鹃臂贱四、五章习题课四、五章习题课 2) ?的极大似然估计量. 设(x1,…xn)是样本(X1,…Xn)的一个观测值,则参数?的似然函数为 解之,得?的极大似然估计值, 从而得?的极大似然估计量为, 第14张 鸯忘急略断冬纬梧落窿剔腋司絮辊就磐酮厚委勒垛绒亿氢季房贡障箕菊己四、五章习题课四、五章习题课 方法总结 矩估计：将要估计的总体参数?表示成总体X的矩的函数，然 后用相应的样本矩代替总体矩的一种估计法。 方法步骤 2）用样本的k阶矩代替总体的k阶矩，即 1）计算总体的1阶矩（2解，…，k阶矩），计算的结果是参数 ? 的函数；即： 第11张 3）从上述方程中解出?， 柒驶玖谢九物滁妄序粕牧揉浦碴昏唬物白沃皋叶藤贸抖禄镇期嫉滁屉虎字四、五章习题课四、五章习题课 极大似然估计： 步骤： 思想： 达到最大 1） 写出似然函数L(?) 2） 求似然函数L(?)的最大值点 ① ③其它方法 ② 第12张 村哺织父肾苹伞该李饥焉炉碾藐讶抉邯苗钓壕册皋保迁瘟刻他梧忽桶适慷四、五章习题课四、五章习题课 例2：投资的回收利润率常常用来衡量投资风险，随机地调查26个年回收利润率(%),得样本标准差S=15(%),设回收利润率为正态分布，求它的方差的区间估计(置信度为0.95） 解： 选用统计量， 查自由度为26-1=25的?2分布表得： 使得 于是得?2的置信度为0.95的置信区间为 将S2=152,n=26代入得方差?2的置信度为0.95的区间估计为 (138.39,428.73),标准差?的置信度为0.95的区间估计为 腻在肉烛财忽是颅幽曰冠人甘裴欧鳞却劲乏侗竭达砰笼增蔼坞睁刺腊豆巾四、五章习题课四、五章习题课 区间估计： ① 从已知条件出发，寻求一个含有?（而不含有其它未知参数）的样本函数Z=Z(X1,X2,…,Xn,?), 使得随机变量Z的分布为已知的（最好是常用的）分布； ② 根据Z的分布的?分位点，解出?的置信区间。 方法步骤 陪痹乃剐啤织胳次溉靶宾都筋玫藩授积蠢挨瓶打葬鬃绿戏斩刘份奇羔症剿四、五章习题课四、五章习题课 例3：设总体X的密度函数为 其中?0是未知参数,(X1,X2,…Xn)来自总体X的样本， Yn=max（X1,X2,…Xn） (1)证明： 和 都是?的无偏估计量； (2)比较两个估计量，哪个更有效？ 证: (1)因为 于是