货币银行学试题久期 解答+知识点讲解幻灯片.pptVIP

2、某银行的资产负债表如下，其中，BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续利期（久期，下同）。 （1）如果该行管理层的目标项目是资本K（净价值）的存续期缺口是多少？ （2）如果利率上降了150个基点，该银行的资本（净价值）将上升还是下降？约为多少？ （3）假设资本项目是银行管理层的目标项目，当前的资产负债结构能令他实现目标项目的免疫吗？如果能，请说明原因；如果不能，说明原因的同时给出能实现免疫（即目标项目的存续期缺口为零）目标的方案。 （4）假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上升而减值50%，同时两类存款各流失150亿元。此时银行净价值将变为多少？资本项目存续期缺口是多少？如果该国没有存款保险，此时该银行会面临什么问题？如何解决？ （5）如果资本金不得低于贷款总额的8%，则在（4）所描述的事件发生后，该银行需要补充多少资本金？ 资产负债表 资产（A） 美元（亿） D（年） 负债 美元（亿） D（年） 现金 200 0 CD1 450 1.0 BL 400 1.25 CD5 450 5.0 ML 400 7.0 净价值(K) 100 总计 1000 总计 1000 附：你可能会用到的公式 其中，D是指存续期，A、K、P分别表示商业银行的资产、资本和负债（存款