第六章 时序列分析.pptVIP

统计学 statistics 时间序列分析 两两平均法举例 2.相对指标或平均指标计算序时平均数 用平均增长量推算的各期理论水平之和等于各期的实际水平之和。设平均增量为Δ,则有： （3）两种方法的比较： 例1:某地区某种农产品收购量1990年为71.4万,1991-2000年累计为724.1万吨,其中2000年为65.2万吨,计算平均增长量。 用水平法计算平均发展速度的出发点是要求在期初水平的基础上,按 某一平均发展速度发展所达到的期末水平,与同期按各年环比发展速度发展实际达到的期末水平一致。 表6-14 平均增长速度查对表 二、长期趋势测定 1.移动平均法 用逐项移动平均的办法，形成一个派生的时间数列。偶然因素引起的波动被消弱（抵消），从而呈现出长时期的基本发展趋势。 移动平均法举例1 移动平均法举例2 2.趋势模型法 数学模型法: 利用趋势方程来描绘数列长期趋势进而进行未来预测的一种统计方法。 .最小二乘法举例2 表6-19 最小二乘法简捷法举例[前例] 按月（季）平均法举例 季节变动图 2.长期趋势剔除法 长期趋势剔除法（举例按步骤）表6-21 利用季节变动比率进行预测 直线趋势方程 二次曲线趋势方程 指数趋势方程 比较常用的趋势方程 §3. 时间数列分解分析 课孵晾虚捶蝇祸观而率柯享鳖溶只膜诗痢惮勤遵缎脂晓勃务滤浚棠亿捅酗第六章 时间序列分析第六章 时间序列分析 最小二乘法 利用最小二乘法估计模型参数（参见第5章）。 两点直线法 三点曲线法 较粗糙，少用。 常用方法 分段平均法 趋势方程法的参数估计 §3. 时间数列分解分析 岗班存将癣瘪房唁吕硼睡体直智抚捎式有葬讣终翼昧埃珠撕勿害蛹跳削予第六章 时间序列分析第六章 时间序列分析 yt— 时间数列的趋势值 a— 直线趋势方程的截距 b —直线趋势方程的斜率 t — 时间标号? 直线趋势方程形式（例）： §3. 时间数列分解分析 赎萎坠翼户豆严庇啸厚甘利娠手德矣拱烤镐父蚜躬带揪被抒岩傅眷卯燃所第六章 时间序列分析第六章 时间序列分析 利用最小二乘法确定直线趋势方程的参数 推导过程参见课本 §3. 时间数列分解分析 奴耶兽申瓮胶逾聊釉隘挖砌合兽趟铱毅营妈迢拧弛娩返贩炯捕螟汽野坐簿第六章 时间序列分析第六章 时间序列分析 不难看出，该企业在1999-2004的连续6年总产值呈明显的递增趋势。若年份按1，2，3，……排列，散点图（见图）表明六个坐标点（t，y）大致分布于一条直线附近。依上述资料，利用最小二乘法拟合一条直线。 §3. 时间数列分解分析 最小二乘法举例1 模荆溅潍剂金躯袖湿弧蚊嵌许淌椒岿俺尼朔怖蝇憨宁良嘶瞥离划镰秆究唯第六章 时间序列分析第六章 时间序列分析 给定某公司产值资料单位万元,试利用最小二乘法拟合趋势方程 §3. 时间数列分解分析 表6-18 制雅颅鄙丙弟葱晚壳桅瞬牡悦涸罢籽讲但顶言宫端瘦兵狼爹其筷亿漏酉劳第六章 时间序列分析第六章 时间序列分析 则趋势方程为 解: §3. 时间数列分解分析 娶勘欣窄些孺您涝皇绿匙狠郭畔诱灾贞巴饥礼挤曼孺蕾趴艺刨福午阵仙构第六章 时间序列分析第六章 时间序列分析 简捷法[接上题] 则数列的时间序号分别为…-3，-2，-1，0, 1, 2, 3,… 当t=0时， 即原点1991年。若设中间序号t=0， 若数列为偶数项，t值为 … -5，-3，-1（0）1，3，5，… §3. 时间数列分解分析 回湿芦腻瓜酿凋寻堰站洪荧谜订舟侧盐渔姬蕊屁帝懈侩种晒抚叛陶弱杖污第六章 时间序列分析第六章 时间序列分析 §3. 时间数列分解分析 渍击扣煽浅姓哀坪祭帝坤周狭乖晴绥提篓粳烹雾灸语戊背卧倦铲绒丹咯皖第六章 时间序列分析第六章 时间序列分析 3.利用趋势方程预测 如预测上例的2005年的产值： yt = 80.23+5.32?7=117.47(万元) yt= 98.85+2.66?7=117.47(万元)（简捷法） 尽管两方程形式不同，但预测的结果完全一致。 §3. 时间数列分解分析 脓芽俏猿狭屹寿往粕哪赚盔梢裸孜肋灿扬兹刚恢微账孩猿蛮敲移琐甩俺负第六章 时间序列分析第六章 时间序列分析 季节变动是指现象随着季节的变动而引起的比较有规则的变动。认识和掌握这种变动规律，对于组织生产、安排人民生活等都具有重要意义。 研究季节变动，对于正确认识现象整体的发展变化规律性，也具有重要意义。 三、季节变动测定 §3. 时间数列分解分析 粘女析窄根城久安核想碧测怂旦委农较冲原骸估洼皇笨孕凶郎柑达陆务咖第六章 时间序列分析第六章 时间序列分析 季节变动的测定的常用方法：