张灿数学11-1班金融数学概述.doc

金融数学课程设计 题目: 障碍期权定价及其在农业中的应用学院：理学院班级： 数学11-1班学 生 姓 名：abc学 生 学 号：abc指 导 教 师：abc2014年 12 月 15 日课程设计任务书 姓名 abc 班级 数学11-1班 学号 abc 设计题目 障碍期权定价及其在农业中的应用 理论要点 根据农业价格的模型，利用表单生成二叉树，用双障碍敲出期权定价公式及回望期权定价计算，估计相关参数，计算其障碍期权的价格。 设计目标 根据具有连续红利支付的双障碍期权定价的一个公式及其支付连续红利的单障碍期权和回望期权的定价，计算出障碍期权的价格，并讨论障碍期权理论在农业经济中的应用。 研究方法步骤 1，建立数学模型，推导出了双障碍敲出期权定价的一个公式； 2，取极限将双障碍撞击概率密度用于支付连续红利的单障碍期权定价及回望期权定价，导出这类奇异期权的定价； 3，用障碍期权理论指导订单农业，以转移农产品的市场风险。 预期结果 根据其历史价格计算有关描述性统计量，估计相关参数，并计算某种障碍期权的价格，给出了考虑赔偿的美式上升敲出卖权和买权的定价模型, 并对农户与购销企业的最优执行边界进行了分析，具有实际意义。 计划与进步的安排 课程设计安排两周，分四个阶段完成： 第一阶段（第1-2天）：上网搜查有关的资料，并考虑设计的方法 第二阶段（第3-5天）：写论文的前言