　§32：ARMA模型.pptVIP

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2016-12-19 发布于贵州
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第三章滑动平均模型与自回归滑动平均模型本章结构滑动平均模型 ARMA模型 §3.2自回归滑动平均模型 A:ARMA模型 ARMA模型平稳解惟一平稳解 ARMA模型方程的通解 ARMA序列的模拟生成计算的程序如下 B:ARMA序列的自协方差函数 ARMA模型Wold系数的递推公式 Wold递推公式的证明自协方差函数的收敛性 C:ARMA(p,q)模型的可识别性 ARMA序列的Y-W方程（1）（2）举例如下一般的计算程序见（1）Durbin-levinson.m(估计AR(p)的参数) （2）ARMAP105.m(估计相应的MA(q)序列的自协方差函数) （3）B_q.m(估计MA(q)模型的参数和白噪声) ARMA模型中AR部分的参数求解 ARMA模型的一个充分条件定理2.4证明 D:有理谱密度可逆的ARMA模型 ARMA例2.1 ARMA例2.2 * *