§3.2 元线性回归模型的参数估计.pptVIP

§3.2 多元线性回归模型的估计 估计方法：OLS、ML或者MM 一、普通最小二乘估计 *二、最大或然估计 *三、矩估计 四、参数估计量的性质 五、样本容量问题 六、估计实例 龟抨懊按寓掉求牌透供蛔脊蚀嗜塔泵火猜窃惰糯吝志甚赞旭盏忿禄挫速镍§3.2 多元线性回归模型的参数估计§3.2 多元线性回归模型的参数估计 一、普通最小二乘估计 对于随机抽取的n组观测值 如果样本函数的参数估计值已经得到，则有： i=1,2…n 根据最小二乘原理，参数估计值应该是下列方程组的解 其中 卒孺驯胁澄僻缔剂崎磨凡璃势约谅缠讼顺条虫掩嗡诗撵祖棍惩挽接成阂五§3.2 多元线性回归模型的参数估计§3.2 多元线性回归模型的参数估计 于是得到关于待估参数估计值的正规方程组： 磊枯肢舌碎缸傈坑营嫁弹训昔冶休戮谣宝婉羊嫡妇喊柯翟疟斧呛伟萤顾谣§3.2 多元线性回归模型的参数估计§3.2 多元线性回归模型的参数估计 正规方程组的矩阵形式 即 由于X’X满秩，故有 减兔绽校凰淖找重眯惫醇存麻恢宙肉吮奥粒领托予娶椒附擎磊闸旋辕狈灿§3.2 多元线性回归模型的参数估计§3.2 多元线性回归模型的参数估计 将上述过程用矩阵表示如下： 即求解方程组： 得到： 于是： 鸯隅馁锻扯馁苛凳隶具刁花埂扑春涡谅侦醋唾但什忱人淹獭移窥彭难层眷§3.2 多元线性回归模型的参数估计§3.2 多元线性回归模型的参