巴塞尔III框架的商业银行监管.docVIP

巴塞尔III框架下的商业银行监管 2008年金融危机的爆发使全球金融体系呈现出极大的风险性和脆弱性，给全球银行业带来巨大冲击，也反映出“巴塞尔协议II”的诸多不足，其提出的三大支柱（充足资本、监督检查和市场纪律）并没有在阻止全球性金融危机蔓延中发挥有效作用。 针对巴塞尔协议I、II留给了银行通过在表内外转换不同风险权重资本的空间，滋长和加剧监管资本“套利”，新巴塞尔协议提高了资本充足率。除主要侧重于第一支柱的改革外，巴塞尔协议III在第二和第三支柱上也有所调整。新规则仍以资本监管为主，同时引入流动性监管标准，又通过对系统重要性银行实行特殊的监管，将微观审慎方法与宏观审慎监管结合起来以提高银行业应对来自金融和经济压力冲击的能力和吸收损失的能力，防范金融危机的爆发。为了提升金融系统的稳健性、防范危机的重演，全球金融监管改革随着全球银行业的资本新规——《巴塞尔协议III》（以下简称“巴塞尔III”）的出台拉开序幕。 这次全球范围金融监管改革的力度很强，与其说是对原有监管的进一步完善，不如说是对金融危机的补救和未来防范。改革范围涉及全球金融监管的各个方面：在微观层面上涉及杠杆率制度、流动性标准、资本监管改革和提升单家金融机构稳健性等；在宏观层面上涉及建立宏观审慎监管制度、逆周期监管、强化对系统重要性金融机构监管、以及深化跨国金融监管合作。“巴塞尔III”的通过是近几十年来针对银行监管领域的