概率论第三章2010(免费阅读).pptVIP

?离散型 例1：设（X,Y）联合概率分布为： X Y 0 1 -1 0 1 2 1/5 3/20 1/10 3/10 1/10 0 1/10 1/20 求X+Y,XY的概率分布。 §3. 3二维随机变量函数的分布 例2：设（X,Y）相互独立，其分布为 求Z=X+Y的分布。 例3：设X,Y相互独立，且分别服从 证明：X+Y服从 离散型 卷积公式 例1：若X与Y是两个独立的随机变量，都服从N(0,1)分布。求 的分布。 ?连续型随机变量函数的分布 分布函数法 思考： 已知相互独立的随机变量X和Y的分布函数为FX(x)和FY(y), 求 M=max(X,Y), N=min(X,Y) 的分布函数。 例2:某元件由两个相互独立的元件A1,A2连接而成，其连接方式分别为：(1)串联;(2)并联。设A1,A2的寿命分别为X,Y,已知它们的概率密度分别为 求两种系统S1, S2的寿命的概率密度函数。 A1 A2 S1 A1 A2 S2 例3. 设（X,Y）的分布密度为f(x,y), 求Z=X+Y的分布密度。 若X与Y独立，则Z=X+Y的分布密度为 连续型 卷积公式 例4. 若X与Y是两个独立的随机变量，都服从N(0,1)分布。证：Z=X+Y服从N(0,2)分布。 正态分布具有可加性 4.设X与Y独立，且都服从[0，1]均匀分布， 求Z=X+Y的概率密度。 第三章 多维随机变量及其分布 第三章 多维随机变量及其分布 §3.1 二维随机变量及其分布 §3.2 边缘分布及其独立性 §3.3 二维随机变量函数的分布 §3.4 二维随机变量的条件分布 一般地，我们称n个随机变量的整体X=(X1, X2, …，Xn)为n维随机变量或随机向量. §3.1 二维随机变量及其分布 ?二维分布函数 性质 2.0≤ F(x,y) ≤1 1. F(x,y)是变量x,y的单调不减函数。 对于任意y, x1x2, F(x1,y)≤ F(x2,y) 对于任意x, y1y2, F(x,y1)≤ F(x,y2) 4. F(x,y)关于x,y右连续。 ?二维离散型随机变量 i, j =1,2, … 定义：若X和Y 只可能取有限个或可数多个孤立的值，他们的概率分布可表示为 则称(X,Y)为二维离散型随机变量,上式为(X,Y)的联合分布律或联合分布列. 性质 X Y a1 a2 . . . ai . . . b1 b2 ... bj … p11 p21 . . . pi1 . . . p12 p22 . . . pi2 . . . … … … … … p1j p2j . . . pij . . . … … … … … 例1. 盒子里装有3个黑球，2个白球，2个红球，从中任取4个，以X、Y分别表示取到的黑球、白球的个数， （1）求（X,Y）的分布。（2）求P(X=Y) X Y 0 1 2 3 0 1 2 0 0 3/35 2/35 0 6/35 12/35 2/35 1/35 6/35 3/35 0 例2. 一批产品中50%一等品，30%二等品，20%三等品。现从中有放回地抽取5件，以X、Y分别表示取出的5件中一等品、二等品的件数，求（X,Y）的分布。 ?二维连续型随机变量 定义：设（X,Y）是二维随机变量，如果存在一个非负的函数f(x,y)使得对于任意的实数x,y,有 则称（X,Y）为二维连续型随机变量。函数f(x,y)称为（X,Y）的分布密度或联合密度。 性质 设G为一平面区域，则(X,Y)落在G内的概率为 概率P(x1X ≤ x2 ,y1Y ≤ y2)用分布密度f(x,y)如何表示？ 例3. 设(X,Y)的分布密度是 求 (1) C的值； (2)分布函数 (3)P(YX) ?常见的二维随机变量的分布 ◆均匀分布 例1：设（X,Y）在区域G（0≤y≤2x,0 ≤x ≤2)上服从均匀分布，求 （X,Y）的分布密度、分布函数。 求 P(YX2) 回顾1：甲、乙两人独立地轮流投篮，直至某人投中篮圈为止。今让甲先投，如果甲投中的概率为p1,乙为p2。求各队员投篮次数(X,Y)的联合分布。 回顾2.设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为 1.求常数c; 2.P(YX2); 3. 计算联合分布函数。 若二维随机变量（X,Y）具有概率密度 则称（ X,Y）服从参数为 其中 均为常数,且 的二维正态分布.记作 ◆二维正态分布 §3.2 边缘分布与相互独立性 ?二维离散型随机变量的边缘分布 i, j =1,2, … 设（X,Y）为离散型随机变量， 则(X,Y)关于X、Y的边缘概率分布分别为 边缘分布律 X Y a