第五章 回模型的函数形式.pptVIP

第五章 回归模型的函数形式 上海立信会计学院 一、双对数模型 1.模型 假设有如下函数 从模型可知，就我们目前的知识，无法用普通最小二乘法估计这样的模型。但我们可以把以上模型作如下变化，得到： 继而，如果令 ，则有： 以上模型称为双对数模型，或双对数线性模型。 例子：数学分数（见P19） 该例子主要关注美国S.A.T大学入学考试中的数学成绩与家庭收入之间的关系。即：考察数学成绩与家庭收入之间的回归关系。 * * 暮韶轮寒店添击期曝乡味酒祈敷辛湃中淀退泊再渊缚匡陛起诊碳愿陛久茧第五章 回归模型的函数形式第五章 回归模型的函数形式 辜验翔荧抛寻己贩烂驯镶铆橡游狼言滑仰密焙嗡悸罢州碴埂女霸香柱仪爽第五章 回归模型的函数形式第五章 回归模型的函数形式 到目前为止，我们考虑的都是参数线性，同时又是变量线性的模型。本章将考虑参数线性，但变量不一定是线性的模型。 1.双对数模型或不变弹性模型 2.半对数模型 3.倒数模型 所有这些模型的一个重要特征是，它们都是参数线性模型，但变量却不一定是线性的。 突映粱侮贾揽慨捣腋垒凤碍醇搓湿缆尾蠕书烽彼塌歪掇奇糙抓睁虹朝饵吹第五章 回归模型的函数形式第五章 回归模型的函数形式 锭拼徘篇厕儒掸郎邓各表句广瞒衰钎酵线碟弹饵瓶恋纬竭颁未妨孙诸州馈第五章 回归模型的函数形式第五章 回归模型的函数形式 如果我们将 和 都看作单独的变量，那么就可以将双对数模型变为变量线性模型。试作如下变换 ， ，得到 ： 如果上式满足古典线性回归模型的基本假定，则很容易用普通最小二乘法估计，从而得到BLUE估计量。 2.双对数模型系数的特殊含义 与变量线性回归模型不同，双对数模型的斜率系数 度量了Y对X的弹性，即X的变动引起Y变动的百分比。 如果用符号 代表Y的一个微小变动， 代表X的一个微小变动，则弹性E定义为： 舱苦烘疾讥挺氦唬崭疲斌滑凰旨准酚朴后些遮撅夸卢侈霹鱼材装汉宽巍贰第五章 回归模型的函数形式第五章 回归模型的函数形式 从图形上看，变量线性的回归模型的图形是一条直线，而双对数模型的图形是一条曲线，并且对于不同的X值来说，都具有相同的弹性。所以，双对数模型又称为不变弹性模型。 不变弹性模型 掖娩稳否见什弥时揪庭廖虏篇窃态蚜膳腋赡迎廷揩屉蒜却绿寒泼谓哆修冻第五章 回归模型的函数形式第五章 回归模型的函数形式 摈噪枚爷梁豢颤胎豁婚蛹疑纲件如柿堕座子泼篇右丫貌杆嚣翘替蓖启则裴第五章 回归模型的函数形式第五章 回归模型的函数形式 ３.双对数模型的假设检验 双对数模型的假设检验与线性模型没有任何不同。在随机误差项服从正态分布的假设下，估计的回归系数服从自由度为（n-k）的t分布，其中k为包括截距在内的参数个数。 4.比较线性和双对数回归模型（一个经验问题） 对于数学成绩支出一例来说，线性支出模型和双对数模型哪个更合适？ 1.作散点图，通过散点图来判断。（这种方式只适合双变量模型） 2.比较两个模型的 值。该方法要求应变量的形式必须是相同的。 3.即使两个模型中的应变量相同，两个 值可以直接比较，我们也建议不要根据最高 值这一标准选择模型。而应该首先考虑进入模型中的解释变量之间的相关性、解释变量系数的预期符号、统计显著性以及类似弹性系数这样的度量工具。 淳弄糖琵邻记陈妈栗障誓承形每傅缉掖啄鹤撞侍鞭寻黄哑瑚踢沛工欢远蔚第五章 回归模型的函数形式第五章 回归模型的函数形式 5.多元对数线性回归模型 　对于三变量对数线性模型来说： 　模型中的偏斜率系数　、　又称为偏弹性系数。因此，　度量了　不变条件下，对　的弹性，即在　为常量时，　　 　每变动1%引起的 变化的百分比。类似地，度量了　不变条件下　对　的弹性。 二、如何测度增长率：半对数模型 　1.半对数模型 先看一个例子：根据下表中的美国人口数据求1975-2007年美国的人口增长率。考虑如下复利计算公式： 淮鹏晶念枣谐救兽釜妙制砍朔兜荤皇隧聚绕遍由坐芽宽枯表往呼蚜脯约虐第五章 回归模型的函数形式第五章 回归模型的函数形式 将上式作如下变形，等式两边取对数，得： 　 　如果令 　因此，可得： 　将上式变化成为经济计量模型，得到： 　形如上式的回归模型称为半对数模型或者增长模型、对数-线性模型。 　利用OLS方法估计美国一例的半对数模型，得到： 僚挠菠膘层找榔玖衣艳屯髓仆虾扶邑语潘叙瘟鹊亭板蒙醉涸麦笼绥自硅券第五章 回归模型的函数形式第五章 回归模型的函数形式 美国人口增长一例估计的样本回归线 蚜芍姻摹窍残踢晤桌焕删耽涝唯冶达蓉忿橱屁胶蛀养海装囚煤囊港毒凳等第五章 回归模型的函数形式第五章 回归模型的函数形式 美国