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教材和参考书 谢识予《计量经济学》（第二版） 高等教育出版社2004 Gujiarati《计量经济学》人民大学出版社 Greene, Econometics Analysis, 清华 第一章 导 论 关于计量经济学内容、意义、方法论，与相关学科关系，在经济学中地位等的概述 导论的作用是使读者明确学习的意义、目标、学习方法，对掌握本课程的精髓很有意义。 第一节 计量经济学的内容和作用 解决两个问题： （1）计量经济学是什么？ （2）为什么要学习计量经济学？ 什么被认为是人类医学史上最伟大的发现? 这两个问题很重要，我们通过例子，在相关学科比较等进行说明 一、计量经济学在经济和经营中的应用 1、价格竞争问题：降价是好的竞争策略吗？（微观） 2、加入WTO对策，降低关税和贸易自由化对进出口的影响？（国际贸易） 3、宏观经济管理：刺激需求政策的有效性？ 收入乘数 4、降息对刺激经济的有效性？ 5、截面变化规律 计量经济学、计量经济分析的作用：证实理论、确定参数值，检验、验证、预测、政策判断。或者发现、验证、具体化和应用经济规律。 某些定义： （1）利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济现象分析的一门社会科学。 （2）运用数理统计知识分析经济数据，对构建与数理经济学之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。 计量经济学就是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。 二、计量经济分析的基本方法 回归分析 步骤：建模、准备数据、参数估计、检验和模型修正、分析预测和下结论 计量回归分析框图（P6） 计量经济学分类 理论计量经济学、应用计量经济学 经典、非经典 基础、高等 单方程、联立 静态、动态 时间序列、截面数据、面板数据 宏观、微观 参数、非参数 金融计量等专门计量 三、计量经济学与相关学科关系 经济学 1、计量经济学与经济理论 经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。 一般经济理论（定性）是计量经济学的基础。 例：关于失业问题的数量实证分析（1）菲利普斯曲线（工资和失业率）；（2）资本和技术变化的影响；（3）人口和移民的影响（供给方面）；（4）经济增长和产业结构（需求方面、结构性失业）。 一般经济理论是修正计量经济分析模型、方法的依据。 一般经济理论是解读计量分析结果的工具。 区别是定性为主、定量为主等。 经济分析的方法和计量经济学 历史分析——历史规律 理论演绎法——哲学思辩、数理分析、内在理论规律 数量实证法——数量分析、数量规律、统计规律 实验分析 2、计量经济学与统计学 目的和手段关系 计量的参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法设计，应用分析中的置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。 区别主要是，问题导向和数据导向，对模型重视程度、目的性强弱等。 3、计量经济学与数学 数学（微积分、线性代数、概率统计）是计量分析（LS、级数、矩阵、方差、期望，，，）的基础和工具。 数学知识（函数性质等）对计量建模的作用。 计量经济学不是数学，是经济学。 第二节  计量经济分析的对象和材料 对象——变量关系，计量经济模型 材料——经济数据 一、计量经济分析对象 1、经济变量(经济事物的数量描述) 宏观、微观， 流量、存量， 数量（产值、价格、年龄）、非数量（学历、性别等） 连续、离散 派生变量（增长率、均值等） 2、经济变量关系 不相关关系：张三收入和李四支出， 相关关系：冷饮费和电费 因果关系：电费和气温 相互影响关系：收入和消费。工资和物价 恒等关系：用电量和电费，利润分配 因果关系是研究的核心，但是确立因果关系需要十分注意：一个统计关系式，不管结论如何强或多么有启发性，本身都不足以确立因果关系，确立因果关系必须来自这种或那种理论（经济、物理等）的根据。 关键是如何确定是哪种关系。 3、计量经济模型 单方程 联立方程组 时间序列（ARIMA，ECM） 静态 动态 均衡非均衡 非参数 面板 离散选择 二、计量经济分析的材料 计量经济分析的材料 经济规律的信息载体 1、种类： 时间序列time series（年、月、日、高频） 截面cross sectional 混合pooled, Panel data 微观、宏观、金融、贸易等 2、采集和处理 来源：统计、调查，非实验, 实验数据 质量：非实验，历史数据残缺，各种偏误（观测误差、选择性、随机性问题、处理方法问题） 加工：加总、指数运算、季节调整，随变量作变换 结论：研究结果的质量不可能高于数据的质量。不管方法多么科学。 第三节 计量经济学的历史和发展 起源： 1676配