计量经济学第一节异方差.pptVIP

第四章 违背基本假定的计量 经济模型 第一节异方差目的和要求 一、异方差性的概念 二、异方差性的后果 三、异方差性的检验 四、异方差性的消除方法 五、案例 一、异方差的概念 1、异方差的概念 2、异方差的类型 同方差性假定的意义是指每个?i围绕其零平均值的变差，并不随解释变量X的变化而变化，不论解释变量观测值是大还是小，每个?i的方差保持相同，即 ?i2 =常数 在异方差的情况下， ?i2已不是常数，它随X的变化而变化，即 ?i2 =f(Xi) 异方差一般可归结为三种类型： （1）单调递增型： ?i2随X的增大而增大； （2）单调递减型： ?i2随X的增大而减小; （3）复 杂 型： ?i2与X的变化呈复杂形式。 3.实际经济问题中的异方差性 例4.1.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为: Yi=?0+?1Xi+?i Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入。 一般情况下，居民收入服从正态分布：中等收入组人数多，两端收入组人数少。而人数多的组平均数的误差小，人数少的组平均数的误差大。 所以样本观测值的观测误差随着解释变量观测值的不同而不同，往往引起异方差性。 二、异方差性的后果 三、异方差性的检验 1.根据问题的性质 在涉及不均匀单位的横截面数据中,异方差可能是常有的情况而不是例外.例如,在于销售、利率等相关的投资支出的横截面数据分析中,如果把小、中和大型的公司聚集在一起加以抽样,就很可能存在异方差 2、图示检验法 （1）用X-Y的散点图进行判断 看是否存在明显的散点扩大、缩小或复杂形式（即不在一个固定的带型域中） 看是否形成一斜率为零的直线 3.解析法 (1).戈里瑟（Gleiser）检验 戈里瑟检验与帕克检验的思想是一致的,只不过戈里瑟建议用ei的绝对值|ei|对x进行回归戈里瑟建议的一些函数形式: 继续例4: 戈里瑟检验中，误差项本身可能就存在异方差问题.然而,对于大样本,上述模型能够很好的检测到异方差.因此Glejser检验可用作大样本的检测工具. (2).戈德菲尔德-匡特（Goldfeld-Quandt）检验 G-Q检验以F检验为基础，适用于样本容量较大、异方差递增或递减的情况。 G-Q检验的步骤： ①将n对样本观察值(Xi,Yi)按解释变量观察值Xi的大小排队 ②将序列中间的c=n/4个观察值除去，并将剩下的观察值划分为较小与较大的相同的两个子样本，每个子样样本容量均为(n-c)/2 这是一种非参数检验： 1.利用最小二乘法对模型进行回归，计算残差e及其绝对值 2。给出每个x的位次和|e|的位次 3.计算每个样本点的x的位次和|e|的位次的差d 4.计算spearman相关系数r并对相关系数进行显著性检验 在不存在等级相关的假设下，上述统计量服从自由度为（n-2)的t分布。对应给定显著性水平的临界值 ，若 则认为不存在异方差，否则则认为存在异方差 举例: (5).怀特(White)检验 假如有以下模型: (3)求辅助回归的R2.在零假设:不存在异方差(也就是,辅助方程 中的所有斜率系数都为零)下,white证明了,从辅助回归方程中获得的R2值与样本容量的积服从x2分布,自由度等于方程中解释变量的个数 四、异方差的消除方法 1.加权最小二乘法(WLS)(Weighted Least Squares) 1、加权最小二乘法的基本思想 加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数。 例如，在递增异方差下，对来自较小Xi的子样本，其真实的总体方差较小，Yi与回归线拟合值之间的残差ei的信度较大，应予以重视; 而对较大Xi的子样本，由于真实总体的方差较大，残差反映的信息应打折扣。 如果在检验过程中已经知道 (1) 已知的情况 (2). 为未知的情况 wls Y = -246.72 + 0.037*X Se=(381.16) (0.0071) 注意: 在实际建模过程中，尤其是截面数据作样本时，人们通常并不对原模型进行异方差性检验，而是直接选择加权最小二乘法，尤其是采用截面数据作样本时。 如果确实存在异方差，则被有效地消除了； 如果不存在异方差性，则加权最小二乘法等价于普通最小二乘法。 五、案例中国农村居民人均消费函数 判断题： （1）当异方差出现时，OLS估计量是有偏的和无效的。 G-Q检验的思想： 先将样本一分为二，对子样①和子样②分别作回归，然后利用两个子样的残差