计量经济学第二讲.pptVIP

计量经济学，浙江财经学院经贸学院，柴志贤 浙江财经学院本科教学 计量经济学 思考：掷一个“麻将子”所得点数的期望值是多少？ r＜ 0.3,无相关； 0.3≤ r＜ 0.5，低度相关； 0.5≤ r＜ 0.8，显著相关； 0.8≤ r，高度相关。 样本数据越少，标准越要相应提高； 样本数据越多，标准可以略微降低。 例子 某销售商汽车销售量由X表示，为了解每天销售汽车数量，随机抽取了10天，每天分别销售9，11，11，14，13，9，8，9，14，12。 则 样本均值为：？？？ 样本方差为：？？？ 如果我们再随机抽取一次，你认为，所得到的样本均值与样本方差会一样吗？ 五、几个值得注意的概念 1. 总体与样本 总体（population）是指所有相关的数据集合； 样本（sample）是指从总体中抽取的一个有代表 性的数据集合。 2.偏度与峰度。都是描述概率密度函数形状特征。 偏度S（skewness）度量对称性（S大于0，右偏； 反之，左偏。） 峰度K（kurtosis）度量概率密度函数高低特征。（K小于3，低峰态，胖；K大于3，尖峰态，瘦。） 计量经济学，浙江财经学院经贸学院，柴志贤 * 计量经济学，浙江财经学院经贸学院，柴志贤 * 第二章 基本统计概念的回顾 基本内容 求 和 符 号 随 机 变 量 概 率 密 度 的 特 征 样 本 数 字 特 征 需 注 意 的 概 念 一、求和符号 性质： 1.若k为常数，则有： 2.若k为常数，则有： 3.对两个变量的求和等于对两个变量分别求和，即： 4.当 a,b为常数时 二、随机变量 随机试验（random experiment）：至少有两个可能结果，但不确定哪一个结果会出现的过程。（抛硬币，卜卦） 随机变量：随机事件结果的数量化。 包括离散型随机变量和连续型随机变。 概率密度函数：随机变量的取值及其概率的对应关系。 离散型概率密度函数： X X1 X2 X3 … Xn 概率 P1 P2 P3 … Pn 请写出掷麻将子所得点数的概率密度函数。 连续型概率密度函数可以表示为：f(X), 该图含义是什么？ 三、概率密度的特征 1.期望值（均值）：集中的趋势 随机变量各可能取值的加权平均，以各可能的概率为权重，可以表示为 或者 均值的性质 （1）若b为常数，则有E(b)＝b。 （6）若a,b为常数，那么： E(aX+b)=aE(X)+b （2）两个随机变量的和等于两个变量的期望值之和， 即： E(X+Y)=E(X)+E(Y) （3）两个随机变量之比的期望值不等于两个变量期望值 之比，即 （4） 如果随机变量X和Y相互独立， 则有：E(XY)= E(X)E(Y) （5）若a为常数，则有：E(aX)=aE(X) 2.方差：离散程度的度量 方差表明了随机变量的各取值与其期望值或均值的偏离程度，可由如下公式计算 或 原理：距离和越大，离散度越高。 方差的性质 （1）常数的方差为零。 （2）如果X与Y是两个相互独立的随机变量，那么： Var(X+Y)=Var(X)+ Var(Y) Var(X－ Y)=Var(X)+ Var(Y) (3)如果a为常数，那么: Var(aX)=a2Var(X) (4)如果b为常数，那么： Var(X+b)= Var(X) （5）如果a,b为常数，那么： Var(aX+b)=a2Var(X) （6）如果X与Y相互独立，a,b为常数，则有： Var(aX+bY)=a2Var(X)+ b2Var(Y) 3.协方差﹡ 表示两变量同时变动的度量，如果同方向变动，则协方差为正，如果反方向变动，则协方差为负。计算公式如下： Cov(X,Y)=E[(X-μX)(Y-μY)]=E(XY)- μXμY 或 μX、μY分别表示随机变量X与Y的期望值 协方差性质 （1）若随机变量X,Y相互独立，则其协方差为0。 （2）Cov(a+bX,c+dY)=bdCov(X,Y)，其中，a,b,c,d为常数。 （3）Cov(X,X)=Var(X)。 4.相关系数 * 刻划两个随机变量线性相关程度的一个数字特征。计算公式为： ， 其中 , 为，随机变量X,Y的标准差。 相关系数的性质：与协方差同号，介于-1与1之间。 ? 注意：相关系数等于零，仅表示X于Y两个变量之