12.2过程的统计描述方案.ppt

例1：抛掷一枚硬币，样本空间是Ω={H,T}，其中P(H )=P(T )=1/2,现定义： 二、随机过程的数字特征 1、定义： {X(t)}、{Y(t)}为定义在同一样本空间Ω和同一参数集T上的随机过程，对于任意t?T， (X(t),Y(t))是二维随机变量，称{(X(t),Y(t)),t?T}为二维随机过程。 2．有限维分布函数和独立性 (1){(X(t),Y(t)), t?T}为二维随机过程,对于任意的正整数n和m，以及任意的t1,t2,…,tn；t?1, t?2,…,t?m?T ，称n+m元函数 (2)互协方差函数： 例4: 设有两个随机过程X(t)=g1(t+? )和Y(t)=g2(t +? )，其中g1(t )和g2(t )都是周期为L的周期函数,? 是在(0,L)上服从均匀分布的随机变量。求互相关函数RXY(s，t)的表达式. 解: 例5: 设X(t)为信号过程,Y(t)为噪声过程，令W(t)=X(t)+Y(t)，则 (1) W(t)的均值函数为 ?W(t)= ?X(t)+ ?Y(t). (2) 其自相关函数为 RW(s,t)=E{[X(s)+Y(s)][X(t)+Y(t)]} =RX(s,t)+RXY(s,t)+RYX(s,t)+RY(s,t) 两个随机过程之和的自相关函数是每个随机过程的自相关函数与它们的互相