16自回归移动平均模型方案.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * gdp_zcf.wfl * * * consp_gdpp.wfl * * * * * * * * * * * * * * * * 由于 于是 从而可得??2的估计值 在具体计算 时, 可用样本自相关函数rk替代。 2. MA(q)模型的矩估计 将MA(q)模型的自协方差函数中的各个量用估计量代替，得到： (*) 首先求得自协方差函数的估计值，(*)是一个包含(q+1)个待估参数 的非线性方程组, 可以用直接法或迭代法求解。 常用的迭代方法有线性迭代法和Newton-Raphsan迭代法。 （1）MA(1)模型的直接算法 对于MA(1)模型，（*）式相应地写成 或 有 于是有解 由于参数估计有两组解，可根据可逆性条件|?1|1来判断选取一组。 于是 （2）MA(q)模型的迭代算法 对于q1的MA(q)模型，一般用迭代算法估计参数。由（*）式得 第一步，给出 的一组初值，比如 代入（**）式，计算出第一次迭代值 （**） 第二步，将第一次迭代值代入（**）式，计算出第二次迭代值