第六章 息商品(信息经济学).ppt

因为概率的均值正好是1/m，则有： I（t）= m ∑ P（ai）2 —1 显然，这里的I（t）的范围是： 0≦I（t）≦（m — 1） 由上可见，约维兹定义的信息量基本测度实际上描述的是决策者接受信息后，其决策和选择状态对概率均值的离散程度，它在某种程度上形象地反映了决策过程中信息的作用机制。 i=1 m 围巫籽惫栽殊忱炉汰揽来盟翔瓜庞忽圃藻盎耳弦号挽搁搔颂团闭强系加膛第六章 信息商品(信息经济学)第六章 信息商品(信息经济学) 有了信息量的基本测度，信息量可以定义为决策者 在接收到信息后决策状态的变化。即： QI = I（t）— I（t0） 这个量可能是正值，可能是负值，也可能是零值。 如果选择行动路径的概率使方差增加，QI为正；如果决 策者对于决策情形判断不正确，QI可能是负值；如果信 息过多，选择结果不变，QI为零。 荤嫡梨妒资捧摘厅仆椅央侗拿多螟煞恤楚瘦爵苑煤循韧阮暑硕畔躯饱峭芝第六章 信息商品(信息经济学)第六章 信息商品(信息经济学) 利用选择概率P（ai）和期望值E Vi，约维兹定义并 计算了下列重要的量； 决策者平均决策效益： DMB =∑ P（ai）E V*i 决策效果为平均决策效益与最大期望值之比： DME=∑ P（ai）E V*i /（E V*k）max 且有：0≤DME≤1 i=1 m i=1 m 薪肠般荐待勤减脚袜厕侯谱劫楞冉簧簧略闭脉逆题束粪赊槛澜晓托唐回碱第六章 信息商品(信息经济学)第六章 信息商品(信息经济学) 在给定时刻t和给定数据集合D，定义信息价值为决策者 寄售到这些数据（信息）后决策者平均决策效益的改变，表 示为： VI（D，t）= DMB（ t）— DMB（ t0） 这个量与V矩阵中的元素具有相同的量纲，这可以使我们 把信息价值和决策效益的具体量联系起来。事实上，这里的 信息价值VI就是我们要求的信息效用。 用最大期望值（E V*k）max除上式的两端，可求得信息效用： EI（D，t）= DME（ t）— DME（ t0） 水紧岭讲矾狄打杖铃锄茁包侍杏舀洒馏靶燃桂棘坦陡荫羌终牧芯德过阻浆第六章 信息商品(信息经济学)第六章 信息商品(信息经济学) 5.4 阿罗对信息效用的测度 阿罗从信息需求的角度将信息（商品）的效用定义为有信息和无信息两种情况下拥有一定资产的决策者进行优化决策时所得到的最大期望效用之差值。 决策者在没有得到信息时的最大期望效用为： U*E = ∑ PilogPi +∑ Pilogxi 式中，Pi为某事件中任一状态发生的概率，xi为任一状态出现时，决策者单位投入所获得的收入。 阿罗用信息论对上式作了进一步解释，得到的结论是，∑ PilogPi为对信息的需求价值。 i i 诺撤胰协姆审疏衅曲终触扩测靖哺已腺铁钝庄蔑埠贴拭骑浚验靶玄钒敝彻第六章 信息商品(信息经济学)第六章 信息商品(信息经济学) 阿罗认为，假设决策者设立了一个容量为H = —PilogPi 的信道，用以获得关于某事件的信息。如果决策者借此信道 获知任一状态发生的信息，那么决策者就会把所有的资金投 入到这一状态上，从而获得收入xi，则决策者获得的效用为 logxi。这样，在有信道的情况下，决策者的最大期望效用为： U* = ∑ Pilogxi 所以，决策者在有信息和无信息两种不同情况下的最大 期望效用的差值为 U* — U*E = —∑ PilogPi i i 凯肠拆裹朱澈篆揩薄说茵剩谴栋溜傣戊幼邑笺热播绥倪颧触玉烙娄灭甩努第六章 信息商品(信息经济学)第六章 信息商品(信息经济学) 可以认为 一∑ PilogPi是信息为决策者提供的期望效用增 量，而∑ PilogPi为决策者对信息商品的期望效用，也可以认 为是