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东南大学无线电工程系 《随机过程》教程 第15讲 随机信号的均方滤波 内容提要 白化滤波器及其物理可实现性 连续时间过程的均方滤波 离散时间过程的均方滤波 白化滤波器及其物理可实现性 连续时间均方滤波问题 滤波：波形估计，对有用信号和噪声叠加在一起的观察信号进行处理，过滤掉噪声，留下有用信号。 滤波问题示意图： 有用信号和有色噪声的叠加进行滤波处理，使得输出信号中，原来的有色噪声成分成为白噪声。 白化滤波器 为宽平稳随机过程，白化滤波器是线性时不变系统。 为 的新息过程。白化滤波器和新息滤波器互为逆滤波器。 新息滤波器 最小相位系统的定义 是实过程， 是正有理函数。 最小相位白化滤波器的传输函数 为 的Laplace变换。 表示 的零点全在复平面的左半平面。 若 均方滤波也称为Wiener滤波，输出信号和期望信号的均方误差达到最小，即： 非因果解的获得 定理：假设 和 是实的宽平稳过程，且相互联合宽平稳，观测信号 和期望信号 的自相关函数和互相关函数分别为 ，功率谱密度函数及其互功率谱密度函数分别为 ，则 的非因果Wiener滤波器的冲激响应满足Wiener-Hopf方程： 非因果Wiener滤波器的传递函数为 滤波器输出信号和期望信号的最小均方误差
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