微分方程数值解部分讲义.docVIP

2月27日 第一章 常微分方程初值问题的数值解法 1.1. 引言 本章研究常微分方程初值问题的主要数值解法，包括基本方法和基本理论问题。 目标在于给出解在一些离散点上的近似值。 考虑常微分方程初值问题 【注】在后面的讨论中，我们总认为这个初值问题的解存在、唯一且连续依赖于初值条件，即初值问题(1.1)，(1.2)是适定的。 1.2．欧拉法(Euler法) 1.2.1 欧拉法 将解的存在区间等分，得到个小区间。任取一个小区间，由原方程，结合牛顿-莱布尼兹公式，得到 在区间上，用在左端点的值来代替来代替，得到 其中，为步长。这样， ---------(*) 可见几何图形 这样， ，其中，。记 ，即。 ，记，即。 ，记，即。 依次类推，我们便在(*)中用代替，并由的任意性，得到 这就是欧拉公式。 欧拉公式也可以直接由泰勒展开式得到，事实上 忽略高阶项，就得到 再在上式中用替代，就得到 这是步长相等的情形。如果不要求步长相等，那么一般情况下，有 用替代，就得到 几何意义 例1.以为步长，用欧拉法求解初值问题 的数值解，并与精确解相比较。 【解答】 所建立的欧拉格式为 利用这个格式来该常微分方程初值问题的数值解，并与精确解相比较，计算结果如下表： 0 1 1 0.1000 0.9000 0.9094 0.2000 0.8190 0.8351 0.3000 0.7535 0.7742 0.4000 0.7004 0.7239 0.5000 0.6572 0.6823 0.6000 0.6218 0.6476 0.7000 0.5925 0.6182 0.8000 0.5680 0.5931 0.9000 0.5472 0.5712 1.000 0.5291 0.5518 图像： MATLAB程序： N=10; h=1/N; x=0; y=1; y1=(x^2+2)*exp(-x)/2; X=[x]; Y=[y]; Y1=[y1]; disp([x,y,y1]); for k=1:N y=y+(x*exp(-x)-y)*h; x=x+h; y1=(x^2+2)*exp(-x)/2; disp([x,y,y1]); X=[X,x]; Y=[Y,y]; Y1=[Y1,y1]; end plot(X,Y,r,X,Y1,b); legend(êy?μ?a,×?è·?a); 以下是欧拉格式的误差估计： 误差的产生的原因： (1) 计算格式本身不能准确描述原来的方程。 (2) 计算机本身引入的误差。(计算机在进行数据运算时总是有截断误差的问题。) 因此，计算机输出的是欧拉方程的近似解，而不是微分方程的精确解 。 可见，为了使计算得到的解是很好的好的近似，我们要求： (1) 欧拉方法的精确解是微分方程精确解的很好近似。 (2)是好的近似。 问题(1)称为格式的收敛性问题。 问题(2)称为格式的稳定性问题。 1.2.2. 收敛性研究 欧拉格式收敛的定义：若时，时，。 局部截断误差：，其中， 整体截断误差：。 定理1.1 假定，则欧拉方法的局部截断误差满足 ，其中，为步长，。 证明： 因此， 定理1.2 设关于满足Lipchitz条件，为相应的Lipchitz常数，则欧拉方法的整体截断误差满足 其中，为局部截断误差的上界。 证明： 因此， 这样， 由定理1.1，1.2可得 定理1.3 设关于满足Lipchitz条件，为相应的Lipchitz常数，，且当时，，则欧拉方程的解一致收敛到初值问题(1.1)，(1.2)的解，并且有估计式 特别地，如果，即，由此有，即。 欧拉方法的整体截断误差与同阶，由的表达式可知，，这说明局部截断误差比整体截断误差高一阶。 我们称欧拉方法为一阶格式。 这里用到这样一个简单的不等式：若，则。事实上，我们有，因此，若，则，若，则，又若，则，也就是。这样， 1.2.3.稳定性研究 前已指出欧拉方法的稳定性问题是决定欧拉法在利用计算机能否得到精确解的关键问题，只有稳定的算法才可能是有用的算法。 定义1.1 如果存在正常数和，使得对任意初始值，由 与 计算所得之解满足估计式 则称欧拉方法稳定。 【注】 这里别是以为初值得到的精确值，毫无舍入误差，因此这里稳定性定义式对初值的稳定性，即研究初值误差在计算过程中的传递问题。 定理1.4 在定理1.2的条件下，欧拉方法是稳定的。 证明： 取，即可。 由定理1.2，我们看到如初始误差，则