大电新编金融风险管理考试小抄简答和论述题-2016年.docVIP

金融风险管理 简答和论述题重点知识点举例 1.信用风险的广义和狭义概念？具体特征？ P14\P15 答：信用风险有狭义和广义之分。狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款人本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险。冠以的信用风险既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，以及所有的商业性风险。如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风险来看，广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信用而给信用啼狗者带来损失的风险，比如资产业务中借款人不按时还本付息引起的放款人资产质量的恶化；负债业务中定期存款人大量提前取款形成的挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为表内实际负债。 2.如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？P14 答： 缺公式和相关数据 3.度量借款人的“5C”分别指什么内容？P17 答：在德尔菲法中，专家借以判断一笔信贷是否应发给借款人的依据是什么呢？ 比较有效的决策依据是关于审查借款人五方面状况的”5C”法，也有人称之为“专家制度法”，即审查借款人的品德与声望、资格与能力、资金实力、担保、经营条件和商业周期。 4.流动性风险的含义及产生的主要原因。P21/19 答：（1）资产与负债的其间结构不匹配。金融机构的核心功能就是“期限转换”，即