16秋东财《基金管理》在线作业一.docVIP

奥鹏17春16秋东财《基金管理》在线作业一 一、单选题（共 15 道试题，共 60 分。） 1. 单只基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的（ ）。 A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% 正确答案： 2. （ ）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。 A. 强势有效市场 B. 有效市场 C. 半强势有效市场 D. 弱势有效市场 正确答案： 3. 当错误达到或超过基金资产净值的（ ）时，基金管理公司应及时向监管机构报告 。 A. 0.25% B. 0.5% C. 0.1% D. 0.2% 正确答案： 4. 道氏理论认为（ ）是最重要的价格。 A. 开盘价 B. 收盘价 C. 全天最高价 D. 全天最低价 正确答案： 5. 基金从业人员不得投资封闭式基金，持有的开放式基金份额的期限不得少于( )个月。 A. 3 B. 6 C. 9 D. 12 正确答案： 6. ETF的认购方式不包括（ ） 。 A. 场内现金认购 B. 场外现金认购 C. 组合证券认购 D. 以上都不是 正确答案： 7. 情景综合分析法的预测期间在（ ）年左右。 A. 2～4 B. 3～5 C. 2～5 D. 3～4 正确答案： 8. 当错误达到（ ）时，要披露，并赔偿损失 。 A. 0.25% B. 0.5% C. 0.1% D. 0.2% 正确答案： 9. 基金买卖股票按照（ ）的税率征收印花税。 A. 1‰ B. 2‰ C. 3‰ D. 以上都不对 正确答案： 10. ETF自基金合同生效日后不超过（ ）个月的时间起开始办理赎回 。 A. 3 B. 2 C. 1 D. 6 正确答案： 11. 套利定价理论由（ ）建立。 A. 马柯威茨 B. 夏普 C. 罗斯 D. 托宾 正确答案： 12. 根据对（ ）的不同判断，可以将股票投资组合策略分为积极型和消极型 。 A. 市场灵敏度 B. 市场有效性 C. 市场长期性 D. 市场有机性 正确答案： 13. 至少（ ）公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值 。 A. 每日 B. 每周 C. 每月 D. 每季度 正确答案： 14. 在基金管理公司，核算每日基金净值的工作由（ ）承担 。 A. 投资部 B. 研究部 C. 财务部 D. 基金运营部 正确答案： 15. 关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。 A. 特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好 B. 特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好 C. 特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差 D. 特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率 正确答案： 东财《基金管理》在线作业一 二、多选题（共 10 道试题，共 40 分。） 1. ETF与LOF的区别有（ ）。 A. 申购、赎回的标的不同 B. 申购、赎回的场所不同 C. 对申购赎回的限制不同 D. 基金投资策略不同 正确答案：D 2. 基金绩效收益率衡量的主要方法有（ ） 。 A. 整体分析法 B. 分组比较法 C. 个体分析法 D. 基准比较法 正确答案： 3. 基金持有人享有基金（ ）等法定权益 。 A. 分享基金财产收益 B. 资产运作管理权 C. 剩余资产分配权 D. 资产保管权 正确答案： 4. 股票、债券型基金的申购、赎回原则是（ ）。 A. “未知价”交易原则 B. “已知价”交易原则 C. “金额申购、份额赎回”原则 D. “份额申购、金额赎回”原则 正确答案： 5. 反映股票基金投资业绩的指标主要有（ ） 。 A. 分红 B. 净值增长率 C. 已实现利润 D. 净值增长率标准差 正确答案： 6. 1940年，美国政府颁布了（ ），被认为是关于共同基金投资者保护的两部最重要的法律 。 A. 《投资公司法》 B. 《投资顾问法》 C. 《股份有限公司法》 D. 《证券法》 正确答案： 7. 货币市场基金不得投资的金融工具有（ ） 。 A. 股票 B. 可转换债券 C. 剩余期限超过397天的债券 D. 信用等级在AAA级以下的企业债券 正确答案：D 8. 基金托管人对会计核算进行复核的主要内容是基金账务的复核以及（ ）。 A. 基金头寸的复核 B. 基金资产净值的复核 C. 基金财务报表的复核 D. 基金费用与收益分配的复核 正确答案：D 9. 基金上市交易公告书的主要披露事项包括（ ） 。 A. 基金概况 B. 持有人户数 C. 持有人结构 D. 前20名持有人 正确答案： 10. 择时能力的衡量方法有（ ） 。 A. 现金比例变化法 B. 成功概率法 C. 二次项法 D. 贝塔方法 正确答案：