随机过程3(1.3)第2章第1节西电宋月教案.pptVIP

令 则 而 所以, 补充：布朗运动的首达时与最大值 最大值与首中时的分布特性 关键的结论 一、首中时及其分布 设{B(t),t≥0}为标准布朗运动，B(0)=0，令 Ta=inf{t;t0,B(t)=a}，则Ta表示首次击中a的时刻 （首中时）。 下面求Ta的分布函数P(Ta≤t).由全概公式有 三. 首中时、最大值变量及反正弦律 显然 又由布朗运动的对称性知，在{Ta≤t}的条件下， 即B(Ta) =a时，{B(t) ≥a}与{B(t) ≤ a}是等可能的， 即 于是当a 0时，有 推论1：P(Ta∞)=1 （布朗运动的常返性） 推论2：ETa=+∞ 布朗运动的零常返性 推论3：由布朗运动的对称性，有T-a与Ta有相同的 分布，即 P(T-a≤t)= P(Ta≤t). 所以，对任意的a有 由推论1和推论2知，布朗运动以概率1迟早会击中a，但它的平均时间却是无穷的。并且布朗运动从任何一点出发击中a的概率都是1。性质P(Ta∞)=1称为布朗运动的常返性。 二、最大值及其分布 称为布朗运动在[0,t]中的最大值。 利用 可得 类似地可得到布朗运动在[0,t]中的最小值 的分布。 三、反正弦律 对任意的t1t2，记事件 0(t1,t2)={至少有一个t∈ (t1,t2), 使得B(t)=0} ={在(t1,t2)内， B(t)=0