随机过程储备知识.ppt

第一章 预备知识 第一节 概率空间 第二节 随机变量和分布函数 第三节 数字特征，矩母函数与特征函数 四、矩母函数 1、定义 随机变量X的矩母函数定义为 第四节 条件概率、条件期望和独立性 五、条件方差 二、独立性 如果事件A，B满足 设 是n个事件，如果对于任意 和 ，有 则称事件 相互独立。 则称事件A，B相互独立。 1．定义 两个 n个 2．独立性的性质 定理4 若事件A，B相互独立，则 ； ； 分别也相互独立. 定理5 设事件 相互独立，若其中 任意 个事件相应地换成它们的 对立事件，则所得的n个事件仍然相互独立。 推论 若事件 相互独立，则 三、条件乘法公式与条件独立性 1、条件概率的乘法公式 2、条件独立性 则称A，B关于 设 为3个随机事件，若 事件C条件独立。 定理 设A，B，C是3个随机事件，则A，B关于C条件独立的充要条件是 四、条件数学期望 设 是离散随机向量，联合分布律为 的边缘分布律为 称 为给定 时 的条件分布律。 1. 离散随机变量的情形 称 为给定 时 的条件数学期望。 显然 依赖于事件 定义一个新的随机变量 ，当 时， 它的取值为 。 称 为随机变量 关于随机变量 的条件数学期望。 关于随机向量 的几点说明 ① 随机向量 是 的函数， 当 时， 的取值为 ② 当 时，有 ③ 由于 是 的函数，故它的数学期望为 例 设随机向量 的联合分布率为 2 1 3 2 1 求 的分布律， ， 。 解 先求 的可能取值 故 的分布率为 从而 设 的联合密度函数为 ， 给定 下， 的条件概率密度函数为 条件分布函数为 条件数学期望为 2. 连续随机变量的情形 一般 是实值函数,可以证明随机变量的函数 仍是随机变量. 有随机变量的概率性质. 3.条件数学期望性质 定理:设X,Y,Z是(Ω,F, P)上的随机变量,g(·)和h(·)为R上连续函数,且各数学期望存在.有 1) c是常数; 证：1) 对 , 2) a, b是常数. 3) 如果X与Y相互独立,则 证:X与Y 独立, 证 7)全数学期望公式 性质5) 之特例 常用全数学期望公式 若Y是离散型随机变量： 8) 特别 9) 10) 4.条件数学期望的计算 例 设 服从二维正态分布 所以， 即 例 设随机变量(X, Y)的联合概